デイトレの本質とは?(9)

これより先は、初心者の方には誤解を招く危険が伴います事、予めご了承の上お読み下さい。

初心者を卒業して、しっかり損切りができるようになっても、そのまま大富豪に直行という訳にはいきません。壁
私も含めて、トレーダーの前には常に新たな壁が立ちはだかっているものです。
その初期の典型的なものが、損切りビンボー病です。

エントリーしても、すぐに損切りに引っかかって脱出。

これが不思議なほど頻繁に起こる病気です。


こういう時は、少し後ろに下がって、自分のデイトレを客観的に評価しなおす必要があります。
損切りビンボーの原因の大半は、浅すぎる損切り位置にあります。
損切り幅だけじゃなく「損小利大」への理解も少し浅いという事です。

「利益はクレクレ、損はイヤイヤ

では、決して稼げません。ぼったくりバー

これは、ぼったくりバーの経営理念と同じです。
ぼったくりバーで、全国チェーン展開してる話なんて聞いた事ありますか?
みんなカッツカツなんです。
商売の本質から逸脱しているのですから、儲かるはずが無いのです。(法的なリスクを上手に取って稼いでいるところもあるでしょうが、それはまた別のリスクですからね?)

まあ、こんなところで私のビジネス論を展開しても退屈されてしまうので、なぜ浅すぎる損切り位置では稼げないのか、少しだけ解説しておきましょう。


株価にせよ、ドル円にせよ、一本調子に動く事はめったにありません。
常に、小さな上下動を繰り返しながら、より大きなトレンドを形成していきます。
小さな値動きは、ノイズ(雑音)みたいなものです。
短い波長のノイズを許容する事で、より長い波長のトレンドに乗る事ができます。

浅すぎる損切りとは、ノイズに同調してしまう事です。
損切りだけではなく、早すぎる利確でも同じです。
損切りの場合は「自己資金」がかかっており、利確の場合は「含み益」がかかっているというだけの違いです。
でも、

自己資金が減るのは嫌だ = 浅い損切り

も、

含み益を失うのは嫌だ = 浅い利確

も、いずれもノイズに同調している点では同じです。
ノイズに同調している限りは、異なる波長であるトレンドに乗る事はできません。悔しがる
ポジションを切った直後から大きなトレンドが発生して、

「ちっくしょ~~」

という経験は誰にもあると思いますが、これは運が悪いからではありません
波長が合って無いから振り落とされただけの事で、必然の結果なのです。

AMラジオでFM放送は聞こえませんね?
それと同じで、小さな値動きに過敏に反応するのであれば、大きな値動きの前に振り落とされる方が必然なのです。
こういう現象も、常に「リスクが取れているか?」という観点から考える事ができれば、比較的簡単に出口が見つかるはずです。


デイトレで稼ぎたければ、積極的(又は意識的)にリスクをとっていく事が必要です。
「トレンドフォロー派」がトレーダーの多数を占めていると思います。でもその売買の実体は?というと、そのトレーダーが狙っているトレンドとは関係ない波長のトレードに終始している事の方が多いかも知れません。)

だから、損切りも「浅ければ良い」というものではないし、利益も「確実」に取れば良いというものではありません。

自分が乗りたいトレンド(≒値動きの幅)に見合った大きさのリスクを取る事が必要になる訳です。

誰でも、深い損切りは痛いし、みすみす含み益を吐き出すのは悔しいものです。
しかし、デイトレを単発で考えるのではなく、10回や20回を単位としたセットで考え、トータルでの総利益を考える事ができるなら、リスクを取る事の必要性が理解できてくるでしょう。

ココがポイント
初歩のレベルを卒業する為には、「リスクを限定する技能」を獲得する必要がありました。
そして、初歩レベルを卒業して更に上を目指すのであれば、今度は「積極的にリスクを取っていくという意識」が必要となってきます。
観察
勿論、十分な検証や、更に強い精神力が必要となりますが、デイトレーダーとして上達する為には、避けて通れない道という事になるかと思います。

つづきを読む

デイトレ生存率向上ブログは、あなたの応援クリックによって支えられています。
どうぞ、よろしくお願い致します。

他では絶対に読めない、全トレーダー必読のPDF(2万ダウンロード達成!)

<< デイトレ攻略の新戦略レポート(無料)>>


トレードが難しいのは、トレーダーの油断や強欲や優柔不断な性格等が原因と考えられがちですが、本当の原因はもっと心の奥深い所に隠されています。
(※月並みなプロスペクト理論等ではありません。)

このレポートでは、その原因となる心の驚異的な仕組みを解り易く解説すると共に、トレードを難しくしている原因を、どのようにすれば取り除く事ができるかまで、具体的に提案しています。

このレポートを一読すれば、その他大勢のトレーダーが延々と堂々巡りを続けている暗黒のトンネルが「パッ!」と急に明るくなり、出口がはっきり見えるようになります。(PDF、全68ページ)


18 件のコメント

  • たかやんさん、こんにちは。
    今日は、井関農機が思ったよりGDしたのと、先物と共に買い意欲が強そうだったので228円で買いINしました。
    トレードの本質(9)を読んで、損切り幅を広げてみようと、3円マイナスの225円で逆指値しておきました。
    順調に上げていくかと思いきや、井関農機が失速。
    買値からー2円の226円をつけました。(買値はマーケットとは無関係ですが)
    いつもなら損切りしている値です。
    そして「損切りになるな」と思った時、反発を始め今日の新高値をつけました。「あれがふるい落としか」と思いました。
    その後、先物が軟調な割りに井関農機は上昇を続け、先日たかやんさんが、「今は日経に個別の動きを抑える力はない」と言われたとおり順調に上昇していきました。
    そして逆指しを取り消し、234円で売り指値しました。
    いつも取れても2~3円の所6円取ることが出来ました。
    それにしても、トレードの本質とは(9)の内容は私に思い当たることがたくさんあって、ポジションを切った直後から大きなトレンドが発生して「ちくしょ~」というのがあまりに多かったのでうすうす感じていましたが、AMとFMほどの差があるとは考えませんでした。今日実践で思い知りました。
    思えば損切りー5円ほど覚悟していた頃が一番儲かっていたように思います。(ただあの頃は誰もが買えば儲かる時でしたのであまり参考にはなりませんが)

  • >トレードの本質(9)を読んで、損切り幅を広げてみようと、、、、
    そういう安直な反応を最も危惧します。
    でも、危惧してるばかりでは「永遠の基礎ブログ」で終わってしまうと思うので書いて見たら、案の定です。
    今日は「たまたま」プラスとなって良かったですが、今日の井関は、何を理由に買えば良いのか私にはサッパリ理解できません。
    全てが「たまたま」であって、何か私の記事が参考になったように感じるのであれば、それは「誤解」です。
    こんな事で何か前進したようにお考えになると、必ずしっぺ返しが来ると思って下さい。
    トレードスタイルや、各種の条件変更は、常に過去トレードの検証結果という根拠を確認する必要があります。
    私の記事等の「文字づら」で軽々に変更してはいけません。

  • やっぱりそうですか。
    マイルールでは今日の井関は買ったり売ったり忙しいチャートでしたが、しばらくはマイルールに従ってトレードすることにします。

  • 「大陽(陰)線となった銘柄の翌日は、ウップス以外はチャンスになりにくい」
    という事を、かずさんのマイルールに取り入れられる事をおススメします。
    前日勝ったからといって、翌日も同銘柄を手掛けねばならないという義務はありません。
    今日の井関は、寄りついた時点で「パス」が正解だと思います。
    今回の記事も「深い損切りのススメ」という意味で書いたのではありません。
    期待利益幅と損切り幅の比率(=リスク・リワード比)を、自己都合で決めても、トレンドには乗れませんよ、という事を言いたかったのです。
    リスク・リワード比って、トレード毎に全て違うんです。
    だから、絶好のチャンスでは、期待利益幅に比べて浅い損切りで十分な時も沢山あります。
    例えば、日足ペナント・パターンのブレイクアウトみたいなケースです。
    (買いの場合)当日の最安値か1Tick下が損切りポイントであり、これより深い損切りを設定しても、ただ深い損失になる可能性が高くなるだけです。
    その代わり、エントリーチャンスの競争は激しくなるというマイナス面があるので、トレード難度は高いです。
    簡単には儲けさせてくれません。
    一方、エントリーの瞬間はさほど競争は激しくないけど、支持線と抵抗線と現値の位置関係から、エントリーチャンスと判断できるケースも多々あります。
    こういう場合、自分の都合で浅い損切りを置いても、それが支持線の上になっていては、エントリーするだけ無駄な訳です。(買いの場合)
    (勿論、結果オーライって場合も有りますが、、、。でも、そんなトレードで勝っても、そのトレーダーにはむしろ有害です。)
    あくまでも、損切り位置は損切りするだけの根拠が伴っている必要があると私は信じています。
    なのに、「3千円以上の損は嫌!」みたいな自己都合で損切り設定している人が多すぎるのです。
    では、ここで理解度クイズです。
    「なぜ、追っかけエントリーはいけないのでしょ~~か?」
    多くても50文字以下で考えてみて下さい。
    あまり難しく考える必要はありません。

  • 「買いの場合ですと、押した場合にこのあたりで下げ止まると解っていても耐えられず損切りしてしまう」
    自分にあてはめて考えてみました。

  • マイルールからの視点から考えますと、
    「押した場合、抜き天井となって”売り”に変わる可能性がある。」
    先の答えはちょっと稚拙と思いますのでこれにします。

  • たかやんさん、お久しぶりです。
    ランキング上位進出おめでとうございます。
    私の経験上、追っかけ失敗の思い当たる事を書いてみたら4つになってしまいました。(汗)
    1.単純にリワードよりもリスクが大きくなる状況がある
    2.他のトレード参加者からの観点だと、追っかけた時点でエサになっている可能性が高い
    3.ルールからの観点だと「追っかけ」ということは当初予定したトレードプランが崩れた違反トレード
    4.心理面からの観点だと、冷静さを失って焦った状況になっている=自分がパニック状態=エサ
    というところでしょうか?

  •  【 審議中 】
    なぜ、追っかけエントリー
    はいけないのでしょ~~か?
     
    ワイワイ ○_○  ○_○    どして・・?クマ
     ○ (´=(ェ)=) (-(ェ)-) ○_○
    ( ´-(ェ)○U) ( つ○ (ェ)= ) 高値つかみ  
    | U (  ´-) (-`  ) と ノ ジャンピング キャッチ
     u-u (l    ) (   ノu-u になるからじゃね?クマ
    ガヤガヤ `u-u’. `u-u’     

  • こんにちは。
    「なぜ、追っかけエントリーはいけないのでしょ~~か?」
    無計画なエントリーになるから、ですね。

  • 何時も矯めになるブログ有り難うございます。
    根拠のある損切りポイントから離れすぎて
    リスク・リワード比が割にあわなくなる可能性が
    高いからではないでしょうか。

  • リスクリワード比が崩れ、追っかけてる最中はリスクリワードが見合わなくなった事に気づきずらいから。

  • どれも間違いではありませんが、特にカタツムリさんと maur88さんのは、私の用意していた答えに極めて近いです。
    追っかけでエントリーするというのは、二階の屋根から空中に飛び出すようなもので、地面(損切り位置)まで遠すぎて、怪我をする可能性が高くなります。
    かといって、痛くない程度の浅い位置で損切りを設定しても、そこに支持線がある訳でもなく、ちょっと逆に動き出したら、容赦なく損切りになってしまいます。
    追っかけのタイミングが遅れれば遅れるほど、期待利幅は縮小し、根拠ある損切りに位置は、遥か遠くになってしまいます。
    チャンスの度合いによっては、多少追っかけ気味でっも、リスク・リワード比でエントリーOKの場合も中にはあります。
    しかし一般的には、狙ったエントリーポイントで「空振り」、又は「様子見」してしまった場合は、もう既に狙っていた当時と比べてエントリーする価値が急速に減少していますので、「追いかけない=諦める」方が無難です。
    「ドドーン」と急騰しているのを見ると、ついエントリーしたくなってしまいます。
    でも、足場が無い事にも意識を向けるべきです。
    ましてや、急騰銘柄に飛び乗り損ねている間に、ちょっと下がったからって、喜んで買うのは「ブタの骨頂」です。
    「下りジェットコースター、発射オーライ!」です。
    急騰銘柄に遅ればせながら乗るのであれば、押し目の後の新高値をつける瞬間です。
    新たなブレイクだからです。(ただし、エネルギーは消耗してるので、危険は危険です。)
    急騰している上に、新高値!
    当然、買いにくいです。
    でも、やり難い事をやらないと儲からないのが、デイトレです。
    信じられないような急騰劇は、ブタは見ているしかありません。

  • 追い掛けエントリーはあらかじめ決めてあるロスカットポイントとエントリー位置がはなれるため
    期待できる利益>受け入れる損失が
    期待できる利益=受け入れる損失
    もしくは逆転してしまうからでしょうか
    ただ追い掛けエントリーに見えても追い掛けでないエントリーもあるように思えます
    200MAブレイクで乗り損ねてもその後100MAが200MAを抜けてきて100MAで跳ね返されたロウソク足の高値ブレイクに乗るとかです。
    結構安定して伸びることが多いです
    それはまた別のエントリーポイントかもしれませんが
    あと勘違いかもしれませんが移動平均線をロウソク足が抜けた時にエントリーするより抜けたロウソク足の高値をブレイクした時にエントリーが失敗が少ない気がします
    200MAや100MAなど長期の移動平均線での話しになりますが
    大抵の場合200MAブレイクですっ飛んでいく株価はすぐ失速します
    これは上昇パワーが少ないというよりはほかのMAを上向きにするための一時的な上昇に見えます
    しかし200MAと100MAがかなり近いときの200MAブレイクは地味な上がり方ですが2~3日続くほどの大相場になることが多く感じます
    ソフトバンクの日足が前者で
    サイバーエージェントの三日前からの3分足が後者です
    見当違いでしょうか?

  • 「追いかけエントリー」とは、予め狙っていたポイントで約定できず、それが諦めきれずに後追いで更に不利な価格でエントリーするか、エントリーすべきタイミングではチャンスに気付かず、遥か後になって「値ぼれ」でエントリーする事を指すと、私は思っています。
    つまり、日ごろのルールとは別のところで、衝動的な欲望に突き動かされて後先考えずにエントリーする事は、「追いかけ」だったり「逆張り」だったり、方向性は違えど、あまり優位性あるトレードとはなりにくいと言えます。
    勿論、百選練磨の辣腕トレーダーなら話は別でしょうけど。
    だから、一見「追いかけ」に見えるようなエントリーでも、実は長期MA等の考察による論理的なエントリーである、という場合も当然あるでしょう。
    ただ、raさんの研究されているトレードの時間枠は、ホールド時間が分単位のデイトレよりは、数日はホールドするスイングトレードに属するもので、異なる時間枠のトレードのルールを同じ土俵で評価しても、あまり有意義な結論は導けないと思います。
    (勿論、100MA、200MAを根拠にデイトレする事も可能ではありますが、エントリーチャンスを限定してしまう為、それに見合う利益幅を狙う為にはスイングする方が有利という事になります。)
    >見当違いでしょうか?
    「日足が前者で、3分足が後者」
    という比較自体私には突飛すぎて、何と答えてよいかわかりませんでした。
    この2銘柄に限らず、他の銘柄においても、その傾向を強く認められるのであれば、見当違いの心配は必要無いと思います。

  • raになってますがrandamaizaです
    たかやんさんのおっしゃるように日足と日中足の比較自体ナンセンスでしたね・・・・すみません
    再度日中足で3分足チャートの200本線と100本線と25本線を中心としたエンベロープで優位性があるかを検証しましたが全ての銘柄にあてはまるわけではないのですが優位性を確認できたと思います
    サイバーエージェント
    クルーズ
    ツガミ
    ウエストホールディング
    日本風力開発
    ケネディクス
    アルデプロ
    ぐるナビ
    ソフトバンク
    NGI
    エイベックス
    グリー
    ドワンゴ
    いすゞ
    Dena
    エルピーダ
    メガチップス
    一休
    など比較的動きの軽い銘柄ではあてはまりました
    約87%であてはまりました。
    あてはまらないときは日足でロウソク足が移動平均線より大きく離れすぎている時と長期移動平均線をブレイクした時でした
    あと大型株はいったりきたりで効果は薄い上に約定しにくいのでエントリーしても効果が現れるまで2~3日かかるのでデイでは不向きと判断しました・・・
    今日はクルーズを194600でエンベロープ反発確認後に買い、200800で、30分レンジブレイク(数秒乗り遅れました・・・)で順張り買い増し→208000でエンベロープタッチ半分売り。
    残りは広めのトレイリングストップで追い掛けました
    その後エンベロープで押し返されますが25本平均線まで下がらず反発し直近高値ブレイクしますがすでにブレイクポイントがエンベロープの外なので追加買いを見送りました。
    トレイリングストップを100本線に設定しなおし追い掛けましたが210900で二度押し返され。
    「200本線より100本線がまだ下にある状態でエンベロープ上限付近のトレンドラインや抵抗線は強い抑制力がある」検証結果と3回目の波からはトレンドが変換しやすい検証結果から210900に買い玉の倍指値の空売りを置き、下からはトレイリングストップで追い掛けましたが押し返されたので買い玉は現渡し残りの売り玉は後場寄付きが高かったのと結構な株数だったのでより付きで早々と買い戻し利益確定しました
    寄り付き付近でのエンベロープでの逆張りは危険なのは承知ですが日足でもエンベロープ下限付近だったのでリスクよりリターンが高いと判断してのエントリーです
    前日は200本平均線と100本平均線のデッドクロスで緩やかにトレンド方向に動いた翌日のU字パターンは大きくトレンド方向に動くことが多い(検証結果)
    で順張り空売りエントリーしてます
    たかやんさんの場合、今日のクルーズでエントリーする場合はU字ブレイクでエントリーでしょうか?
    30分レンジブレイクまで見送りでしょうか?
    それとも前日が大陰線なので見送りかウップス狙いでしょうか?

  • 200日MAが下値支持線になって反発してますね?
    だから、寄りついた時点での上値抵抗線となる20万円を回復したところでの「買い」はアリかもしれません。
    でも、トレンドは「強い下げ」だし、マーケットも瀕死の状況なので、無理に買い出動する必要も無いと思います。
    かといって、売るのも疲れましたよね?
    再度円安トレンドのスイッチが入るまで、株は「休むも相場」という方針が無難な気がします。

  • そうですね
    最近はトレンドが読み辛い動きが多いです
    休むも相場ですね
    ありがとうございます

  • コメントを残す

    メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

    CAPTCHA


    日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)