デイトレのルール構築、陥りがちな失敗思考とは?

よしお

たかやんさま、先日のメールでの、早速のご返信感謝いたします。
“またメールくださいね”という優しいお言葉に甘えて、厚かましく、またさせていただいております。

私は、幾度のルール破り・掟破りを繰り返しながらも、何とか、ここしばらくはルール通りのシステムトレードを実行しています。

システムは自分で確立したもので、1%は取れる優位性のあるものと信じやっています。
手仕舞いは、プラスマイナス1%でしか決算しないというルールです。
もちろんデイトレですので、どちらつかずなら引け決算で持ち越しはしません。

機械的に%で決めているのは、テクニックが無いと自覚しているからです。
ですからINしたら、例えチャートが崩れても、騙しかどうか判断できないのでルール通りにするだけです。

昨日1,500円台のA銘柄を、システムで買いサインが出たので機械的に買いました。
プラスマイナス1%決算というルールですので、それぞれプラス15ティックに指し値と、マイナス15ティックに逆指しを入れました。
結果は、プラス12ティックまでしか行かず、引け売り、買い値よりマイナス3ティックでした。

買ってから高値を付けて、チャートが崩れたとの認識があり、買い値まで下がったら同値撤退しようかとの葛藤もあったのですが、ルール通りに行動しました。

また、逆の例、売り指しまであと1ティックまで上がり、その後買い値を下回り、逆指しまであと数ティックでヒット、でも結果プラス1%で利確というのも、少なからずあります。

技術があればそのケース、そのケースで判断できるのでしょうが、当然そんな能もありませんし、そうなると裁量になってしまうと思われます。
裁量で勝てないのは、嫌というほど過去に証明済みです。

昨日のトレードの行動・判断は、これで良かったのでしょうか?
まだまだ、デイトレを実践に移すには時期尚早レベルなのでしょうか?
貴重なお時間を拝借する事になってしまいますが、アドバイスいただけると幸いです。

たかやん
>昨日のトレードの行動・判断は、これで良かったのでしょうか?

システムトレードのロジック(=行動・判断)は、昨日の結果からどうこう結論するものだ、という考えから脱皮する必要があります

過去何十回、何百回のトレードで、

Aの判断をすれば結果はA’

Bの判断をすればB’

という結果を確率的=数学的に、客観的に計算し、その結果によってシステムのロジックやルールを修正していきます。
そういうデータの裏付けがあればこそ、裁量を差し挟む事なく、システムトレードが可能になります。

>まだまだ、デイトレを実践に移すには時期尚早レベルなのでしょうか?

どれだけのデータを取集すれば十分か?という事への明確な解答はありません。
システムを使うトレーダーが、ポジションを抱えながらグラグラしないでルールを守り、収支もプラスにできれば、それで良く、その判断はシステムを使うトレーダーご本人以外にはできません。

また、値動きに従って、例えば「買いエントリー」で、少しでも利益が出たら、逆指値の位置もそれを反映して上げるべきか、或いは、値動きに関係無く逆指値の位置は動かさないべきか、こういう事も、過去データを検証する事で、実際にデイトレしなくとも、より効率的な手法を探していく事も出来ます。

とにかく、多少の連敗にあってもぐらつかない「システム」を持つ事は容易ではありませんが、それだけに値打ちのあるものです。
慌てないで、じっくり考えながら取り組んで下さい。

たかやん

後から読み返してみると、こういう回答こそ「木で鼻をくくったような」と言われても仕方のないもであり、質問者の方には申し訳なく思います。でも、システムトレードのルール構築って、データを可能な限り集めて、ロジックを様々に修正しながら確率的な観点から取捨選択していくもの、と現在も考えているので、答え方に再考の余地はあるでしょうが、大筋は変わらないものになりそうです。
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