システムトレードって?

システム トレード

これは、マーケットが発している様々な情報を元にコンピューターが計算して売買サインを出すものもあれば、単純な条件式を手計算で行うものもありますが、いずれにせよ人間の

「複雑な思考や判断」

を介さず、機械的にエントリーとエグジットのポイントが決定されるトレードです。
トレーダーは、どんなに違和感を感じる事があっても、ひたすらシステムの言いなりに売買を続けていく事が求められます。


思考しなくて良いのだからラクチンそう?

と思われるかも知れませんが、その想像と現実とは真逆と言っても過言ではありません。
実際にポジションを取るまでは確かにラクチンです。

過去10年で負けなし!

とか、
恐怖
1年で1500%のリターン実績!

とか、システムトレードの能書きを読めば夢も膨らみます。
でも、実際に実弾によるポジションを取った途端にラクチンは、例えようの無い恐怖に変わります。


なぜなら殆どの人は物心ついてから現在に至るまで、自分が納得できていない事で自分のお金が減ってしまうような危ない事をした経験が無いからです。

もしかしてパチンコや競馬等で大損した経験があるかもしれませんが、その時は、予め負けた時の覚悟はあったと思います。ドル箱

これは、ギャンブルだ!と。

だから、システムトレードをギャンブルと割り切れる方は別です。


でもデイトレを職業としていこうと考える人にとってはシステムトレードを運用していく事は、間違い無く自身との戦いになる事を覚悟して下さい。

過去10年で負けなし!

とか言われても、今日これから行うデイトレでは負ける可能性も十分有る訳です。
例えば1日平均5万円程度の利益を狙う場合、日によっては損失が20万円を超える事だって十分ありえます。

だったら、損切り幅は1万円にしておけば良いではないか?(何なら千円でも良いのでは?)

と思われるかも知れませんが、例えば利益「10」に対して損切りは「1」みたいな虫のよい設定は、実際のトレードでは全く機能しないのです。
そんな虫のよい設定が誰にでも行えて、しかも結果も伴うのであれば、マーケットは勝者で溢れかえる事でしょうが、現実は決してそんなに甘くはありません。


システムでデイトレを行う事そのものは「頭を使わない」のでラクと言えばラクなのですが、それに「利益」と感じられるほどの利益を発生させる為には相応のリスクを取らねばならず、相応のリスクを取る為には、まずそのシステムそのものを十分理解し、バックテストやフォワードテストを行って、あなたの虎の子を預けるにふさわしい性能を持っている事を確認する必要があります。

内部がブラックボックスになっていて、ロジックも解からなければ、バックテストも行えない「システム」も有りますが、それに大きなリスクをいきなりとって大損失が発生しても誰にも文句は言えません。

ペーパーで運用(≒デモトレ)して性能を試す事はできますが、その期間は文字通り1円にもならないし、システムトレードをペーパーで運用してもトレーダーのスキルが上がる訳でも無いので、人一倍の忍耐力が要求されます。


その上更に、システムトレードには殆どの場合、

機能する時期もあれば、機能しない時期もある

という、あまり嬉しくない性質を持っているものなので、何種類かのシステムトレードを同時並行運用して、どれか一つのシステムが不調な時期であっても、その他のシステムでカバーできるようなポートフォリオを組むのが

プロ的!

なやり方なのだそうです。(残念ながら私は「単一システムの運用」の経験しかありません。)


一口にポートフォリオを組むといっても、その数だけ信頼できる種類の異なるシステムが必要になるし、資金も分割されるしで、なかなか初心者が手に負える事では無さそうです。

もう一つ、案外気がつかない事かも知れませんが、しっかりした「システム」を作り上げようとすれば、相応の「お金がかかる」という事です。
自分のパソコンで自分が手作りで作るのだから無料と考えてはいけません。

例えば私の場合、システムを1個作り上げるのに3カ月を要しました。
元データ(東証全銘柄の過去5年分の日足4本値)はネットで無料で入手したし、PCはその前から使ってきたものだし、他の誰の協力も得た訳ではありません。

でも、私は元SE(システムエンジニア)です。align=”right” />システムエンジニアとは何かと言うと、人間社会で営まれている様々な事をコンピューターが処理できるように変換する仕事です。プログラミング

一口にSEと言っても様々なレベルがありますが、多少なりとも名の通った会社のSEを自社で1ヶ月間占有しようと思えば、最低でも100万円の予算は必要となります。
SEのレベル次第で上には上がありますが、100万円より下はまずありません。
という事は、私の作ったシステムでも少なくとも3百万円のコストはかかっている訳です。

自分のソフトに「300万円の価値がある」と言うつもりはありませんが、それだけコストがかかっているという事は、忘れてはいけないと思います。


システムトレードの悪いところばかりを書き連ねたようになってしまいましたが、私はシステムトレードがダメだと言うつもりは全くありません。

人間の脳で考えて上がりそう、下がりそうで売買していれば100%退場する事を思えば、単純なシステムでも長所と短所を十分理解した上で鉄の精神で運用を重ねる事ができれば、勝ち組トレーダーになれる可能性も十分あると思います。

単に、

チョロい勝ち方なんて無い

というだけの事です。

随分長くなってしまいましたので、今回はこの辺で。

次回「裁量トレードとは?」に続きます。

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