デイトレの基本中の基本(1)

それでは、今日からしばらくデイトレの基本中の基本について書いてみたいと思います。
多少とも経験のあるデイトレーダーには、チャンチャラ可笑しいレベルの記事もあるとは思いますが、「初心忘れるべからず」という言葉もあるくらいですから、点検の意味も込めて読んでみて頂きたいと思います。

尚、このブログでは常にそうですが、質問をして頂くほど内容は深くなっていきます。
記事を書く段階では、ニーズがある事を推定して書き始める訳ですが、質問があれば、そこに確実なニーズが有る訳ですから、より深い解説になるのは自然な事です。
ぜひ遠慮なく、どんなに基本的な事でも大歓迎ですので一度コメントしてみて下さい。

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(基本中の基本 01)

エントリーの段階で「期待利益幅>覚悟損切幅」が前提となっていなければ、それはデイトレとは言えない。(それは、単なる火遊びです。)

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でました! これ以上無い「基本中の基本」です。
でも、もしこれが本当に守れているのであれば、退場になる方がおかしいのです。
トータルプラスにならない方が、不自然なのです。

ですよね?

ところが、マーケットに飛び込んでくる人の9割が1年以内にいなくなってしまうのは、これに反したデイトレを繰り返し、日々消耗していくからです。
少しでもトレードを勉強すれば「期待利益幅>覚悟損切幅」の式の意味くらいはすぐ理解できているものなのですが、自分が初心者で勉強中で練習中と思っている人に限って、この式は「理想」にすぎず、「いずれは腕が上がって、達成できるだろう」みたいな、「夢」みたいな事のように考えて、具体的に取り組もうとはしないのです。(とりあえずは、面倒臭いというのも大きいでしょう。でも、これが面倒で省略している間は、単なる火遊びなんです。「いつか腕が上がってプラスになるだろう」なんて、何か根拠がなければ実現する事もありません。)

現在トータルプラスが達成できていないトレーダーは、まず間違いなく、エントリーの段階で「期待利益幅>覚悟損切幅」かどうか曖昧なままエントリーに踏み切っています。

「損切りの位置は決められても、どこで利確するかは終わってみないと解らないじゃないか?」

確かに、その気持ちは理解できます。
しかし、これからエントリーしようとする銘柄が平均して1日に何円くらい動くのかを把握し(日足のローソクを10本ほども見れば、おおよその平均的値幅は把握できます)、現値が始値からどれくらい動いているかも勘案すれば、エントリー後に期待した方向にどの程度動きそうかの推定は可能ですし、その値幅が損切り予定位置までの値幅より大きいか小さいかくらいは、やる気さえあれば、どんな初心者にでもできるはずです。

とりあえず推定する事が大事なのであって、その妥当性は経験によって確実に上がっていきます。
推定を面倒がって、成り行きに任せるトレードを繰り返しても、長半博打に興じているだけで、腕が上がる事はありません。
ですから、とりあえず推測に過ぎない事はわかっていても「期待利益幅>覚悟損切幅」になっている事を前提にエントリーする、なっていなければエントリーしない事に徹してみて下さい。
個別のデイトレにおいては、覚悟損切幅より小さな利確幅に終わる事も当然ありますが、トレード日誌をしっかりつけて、週単位ででも集計すれば、自分の推定が甘いか辛いかは一目瞭然となりますから、随時現実に沿ったレベルに調節していく事が可能になります。

現在の自分がブタなのか、例え今はトータルマイナスでも狼の子なのかは、エントリー前に上記の事を自分に課しているかどうかで、火を見るより明らかに判別できます。
あなたは、どちらでしょうか?

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4 件のコメント

  • たとえ期待利益幅<覚悟損切幅でも勝率をあげればトータルプラスにもっていくことは可能なのではないでしょうか?
    ===================(以下、たかやん)
    いい質問ですねぇ~。
    「損切りを深く設定する事で、負ける確率を下げ、薄利を多数積み重ねる事によって、トータルで利益を出す。」
    理論(計算)上は全く間違いではありませんし、この方法で勝っている人を捕まえて
    「止めた方が良いですよ」
    と、余計な事を言うつもりもありません。
    やりたければ、どうぞやって下さい。
    イヤミを言っているのではなく、純粋にそう思います。
    どんな方法であろうと(違法性が無い限り)、トレードは「勝てば官軍」、立派なものです。
    でもね、少なくともそれは「基本」じゃないのです。
    私が紹介する「基本」より、間違い無く難度の高い方法なのです。
    勿論、高率で勝っている間はいいですよ。
    でも、滅多に負けないけど、週に1回とか、月に1回とか、場合によっては数年に1回という
    「深い損切り」
    は、毎トレード毎に覚悟している浅い損切りより、ずっとずっと難しくなります。
    逆指値なら「難しい」という事は無いのかも知れませんが、精神的に辛い事は確かです。
    薄利を何十トレードも重ねてきて、たった1トレードの損切りで利を吐き出すのは、その場になってみないと想像もできないほど、辛いものです。
    かといって、損切りしなくて稼げるトレードノウハウは絶対「無い」と思います。
    それならば、損切りにも慣れ親しんでおくスタイルを私は推奨したいと思います。
    つまりトレード単位で「期待利益幅>覚悟損切幅」を維持するスタイルです。
    それから、
    「期待利益幅<覚悟損切幅でも、勝率をあげてトータルプラスにもっていく」
    というノウハウがどの程度優位性を持って存在しているのか私の知る範囲外ですが、この考え方をつきつめていくと、最後は「マーチンゲール法」に行きつくのではないでしょうか?
    ご存じない方もいるでしょうが、基本的には「誰でも知っている」と言って良い方法です。
    検索すればすぐに見つかるでしょう。
    この方法は、「負けない」に徹した方法です。
    でも、なまはんかな資金量では、確率的に早晩ドボンです。
    ドボンしない為には、確率的にドボンが無いと言えるほど、巨大な資金量を準備する事です。
    でも、「絶対負けない」為には、準備した資金量では到底見合わない「チリメンジャコ」みたいな微小トレードを繰り返し続ける必要があり、「資金効率的」には全く見合わないのです。
    (しかも、僅かですがドボンの確率は常に残ります。絶対ゼロにはなりません。)
    従って、いろいろ手を変え品を変えてお色直ししたマーチンゲール法が売られたりしますが、私は一切近寄らない事をおススメします。
    理論と実践は違います。
    数学的には正しくても、人間が心理的に実践しづらければ、良いノウハウとは言えません。
    そういう前提の上で、これからも「基本」について書いていこうと思っています。

  • 今日は3度目の正直で、やっと日産で勝てました。(笑)
    寄りつき後、3分足でしっかり陽線が確定してからのエントリーです。
    分足が確定してからのエントリーに変更してから思う事なのですが、分足の陽線確定後は大抵の銘柄で一旦下に押してから再び上げ始める事が多いと感じていたので、今日の日産も寄りつき後887円で3分足陽線が確定した後の押しで、885円でエントリーしました。
    この押したところでエントリーするというのは、値ごろ感エントリーに繋がるので、やはりあまりやらない方が良いでしょうか。
    ====================================(以下、たかやん)
    私は長年「下がったところで買う」という事は「いけない事」と信じてやってきました。
    なぜかというと、最も初期の頃に読んだ本にそう書いてあったからです。
    「三つ子の魂百まで」です。
    色々と検証する以前の「大前提」として、これがありました。
    そして現在も、これに間違いはないと確信しています。
    でも、様々な書籍やe-Bookを読んでいると、「押し目で買え」という事を頻繁に目にするのです。
    これくらい沢山の人が実践しているとなると、一概に「いけない事」と決めつけられるものではないようにも感じられます。
    でも、これを肯定する材料というか、自分なりの研究データは殆ど持っていません。
    だから、私は「押し目で買え」という事を頭から否定する気にもならない代わりに、積極的に推奨する根拠も、まるで持ち合わせていないのです。
    だから、私は「押し目買い」に関する質問にはお答えする資格が無いのです。
    私の個人的意見でよろしければ、「押し目買い」は全くおススメしません。
    今日勝てたのは、一重に「日足+寄り付き位置」が良かった結果だと、私なら思います。
    でも、トレーダーによって、全く違う結論も有る事は承知しています。

  •  勝率と損益率(=一回当たりの平均利益額÷一回当たりの平均損失額)の関係ですが、ディトレの方は、一般的に勝率が50%以上で、60~70%も決して珍しくありませんが、損益率は1前後、場合によっては1を切れている方もいます。それに対して、数週間から数ヶ月のポジションを保有するトレーダーの勝率は、35~45%の方が多く、50%を上回るのはあまり聞いたことはありませんが、逆に損益率は2~4、場合によっては、4以上の方もいます。
     プロフィットファクターPF(=総利益/総損失)は、1以上あれば利益はでるので、利益の出る勝率と損益率の関係は次式で表すことが出来ます。
    損益率>=負率÷勝率
    勝率40%の時の 損益率は 1.25以上
      45%         1.23
      50%         1.00
      55%         0.82
      60%         0.67
      70%         0.43
    勝率55%で損益率0.9、
    勝率60%で損益率0.8の
    戦法もありかなとおもいます。
    私は、バランスのとれた勝率や損益率は、一回当たりのトレーディング期間により、ある程度決まってくるだろうと思います。長い期間を保有すると勝率は下がりますが損益率を上げてカバーしますし、期間が短い場合は、比較的勝率を上げることは出来ますが、損益率を上げづらいだろうと思います。デイトレでも、非常に短い時間で、勝率を上げ、回転数を重視している人は、損益率は1を切ってもそれなりに、利益を出しているだろうなと思います。
    トレーディング期間はエントリーとエグジットをする時に見ている足によりある程度決まってくると思います。
    ティックや1分足ですと、回転重視、スキャルのような感じで、それこそ勝率重視で、損益率もやや1をきれているのではないかと思います。
    損益率は、トレーダーの好みで、PFが最大限あげれるものを設定すればいいのではないでしょうか。
    トレーダーの好みの戦法、足の長さ、トレーディング期間などで、そのトレーダーの技量にあった勝率、損益率が決まってくると思います。
    又、そのトレーダーが腕を磨き、PFをあげるように努力した結果、更に最適な戦法・勝率・損益率が決まってくるだろうなと思います。
    あるトレーダーが、損益率が1よりも、損益率0.9の方がPFの値がいいのならば、損益率0.9でもいいのかなと思います。
    私は、ポジションテーカーで、勝率4割前後、損益率2.5前後ですが、ブログ主様は、勝率はどのくらいをあげていますか。
    ===================(以下、たかやん)
    私が勝率や利益率を公表するとしたら、立場上、その根拠となる詳細なデーターも全て公表しなければ意味が無いと思います。
    また、それをしたところで、一部のトレーダーの好奇心を一時的に満たす事はできても、その他多数の読者にとって何らメリットをもたらすものにはならないと思います。
    (私のおまけPDFの中には、内容の信憑性を担保するために、内容の根拠となったトレードのデータ、収支等を公開している場合もあります。)
    私も、何人かの専業トレーダーを知っていますが、彼らの数値を詳しく教えてもらったところで何のプラスにもなりませんので、お互い、聞いたり教えたりする事もありません。
    「自分のやり方」というものが存在し、それを改善する努力は惜しみませんが、「他人のやり方」から生まれる数値自体には、全然興味が無いのです。
    このブログは、過去にどんなに大きな魚を釣ったことがあるかとか、1日で何匹の魚を釣り上げたかなど、自己顕示欲を満足させる目的で書いているのではなく、釣りに興味はあるけれど、どうやって釣ればよいのかわからないと言う人に、魚の釣り方を理解してもらうために書いています。
    この趣旨に賛同頂ける方のみ、お付き合い下さい。

  • お久しぶりです。お世話になります。
    魚の釣り方もそうですが、釣り方をどう考案するか、どのような考え方で魚の釣り方を考案するのかも非常に参考になります。
    ちなみにあまりPFが悪いと資金管理能力が必要だと思われます。
    勝率60%、損益率1.2
    この位でも心理的に大きく揺さぶられると思われます。
    これからもブログの更新を楽しみにしています。

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    fifteen + four =