デイトレのシステム(4) 試運転1

「損益曲線を見る限り、ちょっと魅力的だと思いますよね。
特定の値動きや出来高の変動パターンに対して、少なくとも70%以上の確率で、「上がる(又は下がる)」傾向を持つ銘柄が60弱見つかりました。
いくら勝率が高くても、サンプル数が少なすぎるのでは、「偶然」の可能性がぬぐえません。
しかし少ないとはいえ、例えば18勝2敗なら、何らかの統計的優位性が有ると理解するのが自然です。
あまり銘柄を限定すると、「開店休業」の日が増えすぎるので、50銘柄を対象とする事に決めました。
約2000銘柄からの50銘柄ですから、100社に3社弱の割合になります。

なぜか、300円以下の低位株ばかりが揃いました。
100円以下のも少なくありません。
勝率の高いものを優先して、1日最大7銘柄まで売買してみる事にしました。
(実際に始めると、プレッシャーがあまりに大きく、多くても5銘柄しか出来ませんでした)
50パターンのいずれかで高確率を示す銘柄を選んである訳ですが、時々2又は3個のパターンに同時にヒットする銘柄があります。
これは勿論、優先度が上がります。

試運転でもあり、1銘柄への投下金額は150万円以下にする事にしました。
75円の株なら2万株、100円の株なら1万株か1万5千株、300円なら、5000株といった具合です。
朝7時には起きて、米株が前日より上がったか、下がったかにより、当日売買する可能性のある銘柄を抽出します。
その為のエクセル&マクロは、既に用意していました。

米株が上昇して引けている場合、私には「売り専門」の日となります。
候補銘柄が前日終値より上の値で寄付いたら、「売り」です。 候補銘柄が前日終値より下の値で寄付いたら、見送りです。
米株が下落して引けている場合、私には「買い専門」の日となります。
候補銘柄が前日終値より上の値で寄付いたら、見送りです。
候補銘柄が前日終値より下の値で寄付いたら、「買い」です。
この売買ルールは、

私が恣意的に決めたのではありません。
分析結果が、きれいにこういうルールを決めてくれたのです。
何か理由があって決めたのではなく、これは「結果」なのです。
強いて理由を考えてみると、 「米株が上昇して終わる」–>「みんな、今日は上がりそうと考える」–>「高値で始まる」 –>「期待感に需給の実体が伴わず下落する」 といったところでしょうか?
米株が下落して始まった場合は、上記の逆となるのですが、売買候補銘柄の数は、なぜかがっくり少なくなります。
その理由として、「マーケットには「買いたい」と思っている人に比べ「売りたい」と思っている人は、ずっと少数派である」が考えられます。
この推理が当たっているかどうかは別として、少なくとも 「売りから入る事に抵抗感を持っているようでは、勝負にならない」 と言う事を学びました。
この学びは、以後確信へと変わって行きます。
さて、次回はいよいよ売買注文実行の 「デイトレのシステム(5) —試運転(2)」 です。
「いよいよ」って書きましたが、「こんなの、読者いるのかしら?」って感じです。
でも、中途で止める訳にもいきませんからね。

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