デイトレのシステム(最終回) 結果

予想外の利益」を上げられたにもかかわらず、私はシステムに従う事をたった1ヶ月の試用運転だけで止めてしまいました。
信じられませんよね?
でも、私本人には、そうせざるを得ない、切羽詰った状況があったのです。

最大の理由は、「エントリーする時、そしてポジションを持っている時のプレッシャー」に押しつぶされてしまった事があげられると思います。
私のシステムは「売りの日」か「買いの日」しかありませんでした。
ヘッジの要素が無いのです。
「買いの日」なら、全部買いですから、指数が大幅ダウンの日なんかは、全敗となります。
投下資金総額が800万円として、5%負けるだけで、40万円の損失となります。
実際にはマイナス25万円が1日の最大損失でしたが、これでも正直「耐えられない!」と思いました。

怖いもの知らず」で開始したシステム・トレードは、「怖いものを知ってしまって」1ヶ月で終わってしまいました。
私は、本当に初心者、ド・シロートだったので、こんなに辛く苦しいデイトレじゃなくて、もっと気楽に、安心して行えるデイトレも、もっと勉強すれば見つかるに違いないと考えてしまったのです。

当時、「負ける事があるのも当然」と言う認識は全くありませんでした。絶対「負けたくない」という思いが、非常に強かったのです。
今なら、「なんと馬鹿な事を」と思いますが、ド・シロートって、そんなものなんです。

今だから言えますが、「安心して行えるデイトレ」と言うのはありません。
どれだけテクニカル分析に長けていても、勝率の高いシステムを持っていても、常に自分の心に打ち勝っていくという努力を怠る事は許されないのです
どこで読んだか本の名前は思い出せませんが、実行する事が難しい、心理的に抵抗のあるシステムは、利益の出るシステムである可能性が高いという記述がありました。
でも当時は、そんな事は夢にも思いませんでした。

56万円のプラスは、ビギナーズラックではなかったか?
という疑念は払拭できません。
その後、このシステムはどんどん複雑化し(例えば、「10日移動平均の上の時だけ、買う」とか)ていったので、同様の条件での検証をしていないからです。
ただ、その後11ヶ月連敗という結果が残りました。
最初の利益はすぐ無くなり、大きな損失を実現してしまいました。
今思えば、最初の月だけ、曲がりなりにも「システム・トレーダー」として「狼組」に属し、その後の11ヶ月間は「ブタ組」で、不和雷同に終始していたのです。

[教訓]
・ 勝利の為の行為は、苦しく、実行・継続が困難なものである。

・ 敗北の為の行為は、易しく、快適なものである。結果以外は。

・ デイトレのルールは、シンプルでなければならない。

・ 複雑なほど高尚で、レベルが高いように思うのは、ド・シロートの幻想にすぎない。

ただ、プログラミングによる分析は、その後も継続しています。それについては、また改めて書くつもりです。しかし、今回のこのシリーズは、私にも、読者の方にも、「しんどすぎ」ですよね?  コメントお待ちしてます。よろしくお願いします。

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11 件のコメント

  • タメになるブログですね。良い本を読んだ時のような気分になりました。 マーケットの魔術師とデイトレードはつい最近読んだのですが、特にデイトレードは良い本でした。

  • コメント、ありがとうございます。 ブログは作られてないんですか? もし作られたら、教えて下さいね。よろしくお願いします。

  • 初めまして。ケンゾーといいます。
    いきなりなのですが、プログラミングの言語は何を使っていますか?
    自分はシステムトレーダーになりたいのですが、言語選択の段階で悩んでいます。
    出来れば参考にさせてください。

  • 個人的にプログラムする時は、ずっとVisualBasicです。
    「For DOS」以来の付き合いなので、20年近くにもなります。
    なぜ選んだかと言うと、当時(1992年頃)DOS Vパソコンの登場によってパソコンの価格が下がり、パソコン買うなら言語も必要という事で探すと、他社製品と比較してVBが各段に安かったのです。
    当時、個人が自分用の言語を探したら、結局行き着くところはVBしか無かったのではないでしょうか?
    マイクロソフトのマーケティングが優れていたと思います。
    しかも、全く「安かろう、悪かろう」ではなく、むしろ価格では何倍もする他社製品を、性能では軽く凌いでいました。
    欠点は、バージョンアップする時に、過去製品への配慮が全く期待できない事です。
    殆ど一からプログラムをやり直す必要に見舞われる事さえありました。
    この辺は企業向け製品では許されない事であり、個人客を軽視する姿勢からマイクロソフトが「悪の帝国」といわれる所以でもあります。
    それでも、悲しいかな個人にはどうしても価格が最優先となってしまうので、まんまとマイクロソフトの手の平の上で踊らされ続けてしまいます。
    あと、リソースの限界がすぐきてしまうという問題がありましたが、パソコンの性能(特にメモリ容量とOS)が上がってくるにつけ、改善される傾向にあります。
    私が最初に買ったPCの主記憶は確か4MBでした。
    こんなの、今ならキャッシュメモリのサイズですから、お猿の駕籠屋とN700系くらい違います。
    他の選択肢として「C++」とかが格好は良いですが、実用的に(エクセル等の数値をコネクリ回すような用途)は、より自然言語に近いVBの方が便利なはずです。
    言語ではなくアプリケーションとしてRDBが一つ必要でしょう。
    これも私の場合、価格でMSのAccessです。
    これは単純にデータの倉庫としてだけ利用し、加工・調理はエクセル(+VB)で行っています。
    オラクルなどの優秀なRDBなら、エクセルなど使わなくてもシームレスで開発できるのでしょうが、費用はそれなりにかかりますので、慎重に検討されて下さい。
    (補足)
    VBは単体で組むより、エクセル上でやった方が遥かに効率的です。

  • 即レスありがとうございます。
    正直、こんなにも深く言及してくれると思わなかったので嬉しいです。
    VBですか。自分の中の選択肢に入ってなかったので非常に参考になりました。
    また色々と調べて検討しようと思います。
    ありがとうございました。

  • たかやんさん、はじめまして。
    アコといいます。
    最近こちらのブログに出会い、拝見しておりました。
    私は日経先物miniを始めたいと思い、現在システムを色々と試す、試行錯誤の毎日です。
    そこで質問があり、(少し緊張しますが)コメントさせていただきました。
    システムの検証なんですが、ここ10年間の検証を行いたいと思い、miniが開始される以前はlargeの日足を、mini開始後はminiの日足を、という使い方をして検証しておりました。
    ところが、その10年間のデータではそこそこの右肩上がりの曲線が出来上がったと思いきや、miniの開始以降だけを見てみると横這いだった、なんていう結果がいくつも生じてしまってます。
    「システムが悪い」と言われればそれまでなんですが、miniでのシステムを作ろうと思い、検証を行う場合、miniだけを見るとなるとどうしても年数が少ないのでは?と思ってしまい、例え右肩上がりの曲線が描けるシステムを得たとしても、検証年数の不安が消せないような気がするんです。
    そこで、「miniでのシステム」について、たかやんさんのお考えをお聞かせいただきたいなと思いました。
    わかりずらい文章で申し訳ないですが、よろしくお願いします。

  • miniのデータが存在する期間において、同じシステムで検証してminiとlargeの日足を使った場合、有意の差は認められるのでしょうか?
    直感的な話になりますが(225の検証経験は無いので)、largeで機能するシステムならminiでも機能すると思います。
    もしそうでないようなら、システムは非常に微妙なバランスの上に成立しているものであり、実戦には耐えない可能性が大です。(潜在的カーブフィッティングが疑われます。)
    でも、miniとlargeの両方のデータで比較して差が認められるのであれば、これはもう検証結果ですから直感に優先します。
    miniのデータが不十分な以上、ここ数年は満足な検証ができないのであり、そのシステムをしばらく凍結する必要があると思います。
    繰り返しになりますが、largeで機能するシステムなら、まずminiでも機能すると考えるのが自然です。
    でも比較検証で差が認められる場合は勿論、あまり差がなかった場合でも、そのシステムを使用するトレーダーの心に「データ不足」の疑念が消せないなら、そのシステムはしばらく封印すべきでしょう。
    システムトレードは、そのシステムを完全に信頼できてはじめて成立します。
    少しでも疑いの心があるなら、勝っても不安、負ければもっと不安で、まず長続きしません。
    largeの検証結果に(miniとの違いで)不安が残るのであれば、それをminiで使用するのはあきらめた方が良いと思います。

  • たかやんさん、お返事ありがとうございました。
    本当におっしゃる通りだと思いました。
    システムの機能云々の前に、どれだけ自分がそのシステムを信頼できるか。
    それが確立できなければ、システムと言えど、続けていくことはできないですね。
    私の試行錯誤はまだ続きますが、たかやんさんのコメントを読んで、少し何かが吹っ切れたような気がします。
    検証検証で、細かなところに目が行きすぎていて(もちろん大事なことなんですが)、結果としてそれを信頼できるかどうかという大きなくくりで見ることの大切さに、気付かせてもらいました。
    質問してよかったです。
    ありがとうございました!

  • たかやん様
    今年6月から株・8月からFXを始め、つい最近からたかやんさんのメールマガジンを拝読させていただいております。
    まさにビギナーズラック真っ只中ド・シロートでして、こんな日々が続くはずはない!手遅れになる前にもっと勉強しなければ!!という中、たかやんさんの貴重なご体験のお話は大変有難いとともに耳に痛く、自分の努力不足を痛感しております。
    利益を得たいのももちろんですが、世界情勢・経済状況が及ぼす影響を的確に見極められる様になるのが目標です。
    たかやんさんのシステムデイトレードとは少しアプローチは違うかもしれませんが、ルール決めの重要さなどとても参考になり、また文面からにじみ出るたかやんさんの真面目で厳しく機知に富んだお人柄に毎回感心&尊敬いたしつつ、これからも愛読させていただきたいとおもっております。
    元来の筆不精もあり、素晴らしいエントリーにも関わらずすぐのコメントできないことが多々ありましょうが、応援ポチッは欠かしません!
    どうぞよろしくお願いいたします。
    ======================================(以下、たかやん)
    もし「全日本・筆不精コンテスト」があれば、「自分が1位になるのではないか?」というほどの私です。
    サラリーマン時代のある年から年賀状の返事を出す事を一切止めてしまい、それが幸いして、数年前から年賀状が1枚も届かなくなっています。
    学生時代の友達は勿論、恩師や親戚からも綺麗に見限って頂く事ができました。
    筆不精なんて、気にするような事ではありません。
    (少なくとも私にとっては)
    だから、気の向いた時にコメントして頂ければそれで十分です。
    >応援ポチッは欠かしません!
    ありがとうございます。
    その気持ち、伝わっていますよ!
    それにしても、ビギナーズラックの真っただ中で私の「ビギナーズラックについての考察」に出会うとは、よほど前世で徳を積まれたものと拝察致します。
    (こんな事書くと「思いあがっている!」と思わるかも知れませんが、そんな事を気にしていたら「セミナー」なんて偉そうなもの、なかなか続けられませんもので、なんとかそこは大目に見て下さいね!)

  • たかやん 様
    いつもメールありがとうございます。
    考え方、とても共鳴していますし、今まで投資顧問会社などに頼っていた自分が恥ずかしくなります。
    まだサラリーマンとして、、場をいつも見られませんので、寄りで買い、直ぐに何円か高値で売る方法で、コンスタントに勝てないか分析していました。
    銘柄としては、直近20日間程度で16勝以上程度の銘柄。
    低位株か値がさかは問わず、売買数の多い銘柄。
    木・金は大きくやられました。
    2つの銘柄を購入していました。
    NYは大きく上げていましたので、一つの銘柄は、たかやんさんの言うとおりでしたら、儲かっていました。
    ただ、ギリシャの情勢、メジャーSQ、週末の確定売り等々、色々あるのでしょうが、特に木曜日にNYが上げ、翌日の金曜日寄りで前日を上回った場合、売りからはいるのが確率がたいとも思いました。
    もう一つの銘柄は、木曜日の終わり値から1円下げではじまり、結局20円下がりましたので、売りでしたらかなりの儲けで終わることができました。
    これからも楽研究していきます。
    よろしくお願いします。
    =================================(以下、たかやん)
    コメント、ありがとうございます。
    こちらこそ、よろしくお願いします。

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