デイトレ生存率向上ブログ

「ウップス」ってご存知ですか？?

デイトレには、それこそ無数の手法がありますが、「ウップス」もその一つです。
考案者はこのブログで何度も出てくるラリー・ウィリアムズです。
彼がこの手法を使ってどれほど儲けたのかわかりませんが、マーケットが存在する限り、今後も存在し続けるであろう、有効な手法の一つだと思います。

「ウップス」って、日本語に訳すと「おっと、失礼」とか、「おっとっと、、」くらいの意味でしょうか。
何の事かわかりませんよね。
だから具体的に説明したいと思います。

前日の高値以上窓を開けて寄り付いた場合、多くの人が「上昇」に期待します。
そのまま飛び乗ったら、そのまま急上昇という僥倖に恵まれる事もあるでしょう。
でも、それに賭けるのはちょっと芸が無い。
まずは「1分足」で様子を見ます。

始値より上がれば、「売り」の候補、始値より下がれば「買い」の候補です。

書き間違いじゃありませんよ。
始値より上がれば、「売り」の候補、始値より下がれば「買い」の候補です。
ただし、まだ候補にすぎず、エントリーは以下のサインを待ってからになります。
始値より上がって、そのまま上昇を続けるようなら、「見送り」です。
他をあたるか「始値」にまた戻ってきた時に気が付くように「アラーム」に登録しておきます。 （kabuマシーンにもディーリングブラウザにもこのアラームは装備されていますが、やっぱり カブドットコム証券のkabuマシーンの方が使いやすいです。）

ここで逆に買ってしまうようでは、トータル・プラスからは程遠いと思って下さい。
あなたは多数派のブタではなく、少数派の狼を目指さねばなりません。
始値より下がって、でもしばらくしたら、また始値まで持ち直してきた。チャンスです。
この時点では「始値」が「抵抗線」になっていますから、これが突破されれば、そのまま上昇する可能性が高いと考えます。
これは「ウップス」でもなんでもなくて、ただのブレイクアウトですが、これだけで毎日利益を上げ続けているプロ・トレーダーが、私の知っているだけでも数人います。（この場合日足トレンド・フォロー等の確認が重要です）
但し、読んだだけだと簡単に思えますが、実際にやると難しさがわかります。
しっかり「ブレイク」して、しかもまだ「上がりすぎていない」タイミングを捉えてエントリーするには、それなりにコツを身につける必用があります。

儲けが期待できるエントリーは「難しい」という事は覚えていて下さい。
いつも、買いたいと思ったら簡単に買え、売りたいと思えば、簡単に売れてませんか？
だとすれば、それは「高値でつかまされ」ていたり、「安値で買い叩かれ」ている可能性が高い事を疑ってみる必用があります。

ちょっと脱線しました。
さて、始値より上がって、でもしばらくしたら、また始値近辺まで下がってきた。
チャンスです。
この時点では「始値」が「支持線」になっていますから、これが突破されると、買方の損切逆指値注文が一斉に執行され、急落する可能性があります。
ギャップアップに期待して買ったトレーダーが、意に反して投げざるをえなくなるポイントがここです。
買っていたトレーダーは「おっとっと」とつぶやきます。
だから「ウップス」。
ただし、元祖ラリーの「ウップス」はこのポイントではありません。
参加者の心理面で共通点が多いので、私が勝手にウップスの類型とみなしているだけです。
だから「ウップス Type Ⅰ」とでもしておきましょう。

前日の陽線が長いほど、上髭が長いほど、買いエネルギーは消耗されていますから、「ウップス Type Ⅰ」で勝てる可能性が高いようです。
始値の買板がまだ割れてないのに、これにぶつけて売るのは時期尚早ですから注意して下さい。
「ブレイク・アウト」を狙っているのに、ブレイクする前にエントリーしたんでは、まるで行動がチグハグです。（落とし穴参照の事）
ただし自己資金で始値の買板を吹き飛ばした上に、その価格での売り板を見せつける事ができるなら、検討する価値はあるでしょう。 （「見せつける」と言っても、これは証券等監視委員会が定めるところの違反行為「見せ板」では決してありません。できれば「見せ板」になってほしいと思ってはいますが、誰に飲み込まれてもそれは覚悟の上だからです。）
勿論ハイリスクですから、お勧めはしませんが、、、
ま、私の資金力ではめったにそういう好機に遭遇する事はありません。
ザラ場でのブレイクならともかく、寄り直後というのはボリュームが大きいですからね。

そうそう、上記の事は寄りつきから１０分とかせいぜい２０分の間を想定して下さい。
短時間ですが、集中力が問われます。
デイトレは「朝が命」です。
デイトレーダーにとって9：00～10：00は、その日の残り時間全部より重いのではないでしょうか？

さて首尾よく「ウップス Type Ⅰ」でのエントリーが果たせたら、すぐ近くには「前日の高値」という抵抗線（買い方には支持線）が待ち構えています。
「ウップス Type Ⅱ」のポイントです。
次回に続きます。


株のチャートなら、最新のkabuステーションをおススメします。（2011/2/23）





つづきを読む

首尾よく「Woops TypeＩ」でエントリーできたら、始値のちょっと上にストップ（逆指値損切）をおいて、経過を見ます。
始値が支持線（買方には抵抗線）になっている訳ですが、この支持線そのものにストップを置いてはいけませんよ。
そんな事をしたら、折角の支持線がチョコッと食われただけで、すぐさま損切させられてしまいます。
損切幅も大事ですが、支持線、抵抗線の意味を考慮したストップ位置というのが、テクニカル・トレードの基本です。

そのまま順調に下がりだしたら、余裕のあるトレイリング・ストップで後を追います。
欲張って薄いストップを仕掛けると大魚を逃す事になる事をよく覚えていて下さい。
利益の50％のトレイリング・ストップで、それなりに利益と言える程度になるまでは、最初の損切ストップを動かさないくらいの余裕が必要です。
既に好位置につけているのですから、なるべくポジションを長く持つよう、簡単に薄い利益ではじき出されないようにしなければいけません。
株価はほとんどの時間「ギザギザ」に動きます。
その小さなギザギザで慌ててはじき出される事のないように、あくまでもルールに従って行動する事です。
（このルールは、ザラ場以外の時間に自分で決め、ザラ場では一切変更する事は勿論、考えてもいけません。）

ただ、この方法は一種の逆張りですから、トレンド・フォローほどの余裕をカマシてる場合でない事も事実です。
例えば指数が明らかな逆行の兆候を見せれば、サッと逃げる事もあります。
基本的な事と少し応用的な事を同時に書いているので、混乱されるかもしれませんが、矛盾している訳ではありません。
実際にデイトレを重ねれば、その経験に従って、見えてくる事があると思います。
指数は日経225が代表格ですが、市場毎にもいろいろあります。
更に業種によっては同じ市場でも真逆に動いている事があるので、一概に「指数が弱い」というだけで安心とは限りません。

その為私はRSSを使った、業種毎の動きをグラフでリアルタイムに監視できるコンパクトなツールを使っています。
興味のある方には差し上げますが、いらっしゃいますか？
ＶＢは使っていないので、操作・メンテも簡単だし、新興市場用に自分だけのツールに作り変える事も、エクセルの知識無しでもできると思います。 （まさか、この為だけにわざわざ楽天に口座を開くほどのツールでもありませんので、念の為。）

あらら、結構長くなってしまったのに、「タイプＩＩ」にふれる事もできませんでした。
ごめんなさい。 では、また。

[補足] 簡単の為、「ギャップ・アップでの売り」の説明だけしていますが、 上下逆さまなだけで「ギャップ・ダウンでの買い」にも有効です。



つづきを読む

さて更に順調に下がると、「前日の高値」という抵抗線が視野に入ってきます。
これが破れれば「ウップスTypeII」です。
というか、これこそ本家本元の「ウップス」です。
結構有名な手法ですから、多くのデイトレーダーが「前日の高値」の板が割れ次第エントリーしようと待ち構えています。
ですから板が割れ次第、ストンと落ちる事も少なくなく、良いタイミングでエントリーするのは簡単ではありません。
（ま、常に「勝つ為のエントリー」は簡単ではない訳ですが。）

でも、「Type I」でエントリーできていれは、余裕ですよね。
板が割れないようであれば、見切りをつけて利確するもよし、板が割れればそこまでの含み益を保険に、更に「積増し」するもよし、あるいはただ単にトレイリング・ストップ・ルールに従って放置するもよし。

「ウップスTypeII」が実現すれば、更に下がる事が期待できる理由は、

・当日ギャップアップの勢いに乗って「買い」エントリーしたトレーダーの「損切ポイント」になっている可能性が高い事。

 ・前日上髭の先端あたりで「買い」エントリーしたトレーダーは、昨日は高値掴みとなり、損切もできすに引けてしまって後悔していたところ、今日のギャップ ・アップで復活をはたした。ところが、再度この「前日の高値」を切るような事になれば、「マイナス」生活に逆戻り。

という事で、今度こそ必ず手仕舞しようと考えている事 等が考えられます。
ラリー・ウィリアムズは、 「ギャップ幅が大きいほど、ウップスの効果が高い。」 と言っています。
私はこれに、「前日の陽線が長いほど、ウップスの効果が高い。」 という事も付け加えたいと思います。
「高値圏」という意識は、上昇している間は忘れられがちですが、一旦下降を始めるとトレーダーが「弱気」になる第一の原因だからです。

「TypeII」が実現したら、ストップを置きなおして、できるだけ大引けまで粘りたいものです。
「TypeII」が実現したという事は、前日の上髭の中にいる訳ですよね？
髭というのは「否定」であるという事を意識する事も大事です。
上髭は高値がマーケットに「否定」されたという事の確かな記録です。（下髭はその逆）
前日起こった事は、今日も起こる可能性が高いと思います。
それは、参加者の気持ちになって考えればわかると思うのですが、いかがでしょうか？

ちょっと話はそれますが、前日上髭の中で「買いエントリー」しているトレーダーも少なくありません。
前日の長い陽線の再現とか、当日の急騰の再現を期待してのエントリーなのでしょうが、それが髭の中であれば、テクニカル的な根拠は希薄であると言わざるを得ません。
デイトレでも、日足の分析は欠かせないと思うのですが、、、

さて、更に順調に下げれば、今度は「前日終値」という抵抗線が見えてきます。

もうとっくにお察しでしょうが、この「前日終値」が破れれば、「Type III」の完成となります。
十分に利が乗ってきているでしょうから「高みの見物」も気持ちの良いものですが、プロには「売り増し」のチャンスとなります。
今日「買い」で参加し、逃げ遅れているトレーダーの頼みの綱である「前日終値」が破れれば、更に下がる事が期待できます。
「前日終値」で掴んだトレーダーの投げも当然期待できます。

「Type III」が実現すれば、今日はすっかり「ベア」相場です。
余裕をもったトレイリング・ストップで、じっくり大引けまで利を伸ばしたいものです。
私の場合は、「ウップス」のポジションをオーバーナイトする事は、チャート的に有力な根拠が有る場合を除いて殆どありません。
1日の動きでは、下落のトレンドが発生したとまでは断定できないからです。
でも、過去トレードの分析結果では、当日手仕舞いせずに翌日の寄付きで判断する事にも十分意味がありそうです。
このあたりはまだ「研究中」という事で、機会があればまたこの続編を書いてみたいと思います。



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「なかなか、勝てないんです。」

要するにそういうメールがよく届きます。「損切ができない」とか、「とにかく難しい」とか、様々な理由が書かれているのですが、その奥には共通した「誤解」のようなものがあるように感じられます。 

「トレード」と「お金儲け」は、別の事、独立した事として、一度考え直してみてはいかがでしょうか？　

トレードそのものは、単に「ゲーム」としてだけ考えるのです。
将棋や、トランプや、ヤフーの無料ゲームの一つみたいに考えるのです。
勿論、やるからには勝つためにプレーします。どうすれば勝てるか、いろいろ研究したり勉強したりシミュレーションするなどしていれば、次第に力がついてきます。
取組む熱意によって、成長に差はありますが、ルールを覚えたての時と、数ヶ月熱中した後とでは、自ずとレベルに差ができていて当然でしょう。
トレードは、サイコロみたいにほぼ完全に「偶然」に支配されるゲームではなく、どちらかと言えば、将棋やオセロ等に近いと思います。「定石」を多く学び、様々な場面で「最善手」かそれに近い手が打てるようになれば、勝率も俄然高くなります。エントリーするタイミング、損切のタイミング、テクニカルサインの見極め、瞬時の判断、、、、全ては学習や実地訓練でレベルを高められるものだと思います。

しかも相手であるマーケットは、あなたに勝とうとも、負けようとも思っていない、無意識の相手なんですよ。普通だったら、すぐなんとかなりそうだと思いませんか？

ところがトレードでは、「いくら頑張っても駄目なんです」という割合が参加者全体の９０％以上にもなる訳です。
それは、「トレードをゲームとして見ないで、「お金儲け」として考えてしまうから」ではないでしょうか？

お金儲けである以上、

「絶対、儲けなければならない。」
「月収５０万円を下回る事だけは、絶対できない。」
「決して損する訳にはいかない」

等々といった「お金儲け」にリンクしている様々なプレッシャーが付いてまわります。トレードだけでも簡単ではないのに、「お金儲け」の巨大な圧力を受けながらトレードしている訳です。

トレードというゲームをしているのに、ゲームは上の空で、「算盤勘定」ばかりしていませんか？

トレードはゲームであり、「ここで損切！」といったルールは理解されているはずです。そのルールが守れないという事は、ゲームをしているつもりが、別の事をやっているのではありませんか？

「相場はゲーム」だという事を理解して下さい。将棋で「王手飛車」をかけられたら、飛車を逃げるのではなく、先に王を守る必要があります。でも、あなたのトレードでは、飛車を逃がしてませんか？王手なのに。

トレードをしている間は、トレードに専念できているか、自分のトレードを見つめなおして下さい。「損切できない」「怖くてエントリーできない」「つい、利確を早まってしまう」等というのは、将棋の駒の動かし方を知らないで将棋を指しているようなものです。
将棋もそうですが、「ルール違反」すれば、即負けになります。
やればやるほど、負けます。

トレードを困難なものにしているのは、お金儲けとゲームを別の事として考えられない、あなた自身なのかもしれませんよ。
このブログで既に書いているように、

・トレードとお金儲けを切り離して考える
・まずトレードというゲームの勝ち方を身につける

その「最善手」は「ペーパートレード」です。それが無理なら、できるだけ投下資金を小さくして、「お金儲け」のプレッシャーを軽くして下さい。

トレードというゲームの勝ち方も身についてない状況で、「お金儲け」の圧力をモロに受けながら、どうして勝てる訳があるでしょうか？

トレードをゲームとして見る事ができ、「お金儲け」は、また別の事であると考える事ができれば、これはマーケット参加者の中で、はっきりと優位性を持った「狼」トレーダーであるという事になると思います。

ゲームに勝っていて、儲からないという事はありません。
でも、「儲けなきゃ」といくら思ったって、ゲームに勝てる訳ではありません。
順序が逆なんですよ。ω

これは、一ヶ月ほど前に私のメルマガでご紹介した内容です。
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全ての一流アスリートが、イメージトレーニングをしています。
殆どの二流アスリートも、イメージトレーニングをしています。
殆どの三流アスリートは、イメージトレーニングについて無知です。

それほど、イメージトレーニングは大事なのです。
これをデイトレに取り入れない手はありません。
エントリーする前に、そのトレードで起こりうる事は全てルール化してますか？ そうでなければ、イメージトレーニングもできるはずがありません。

まず、ルールを決めて下さい。
ルールが決まっているなら、エントリーからエグジットまでの過程を、全て頭の中でシミュレーションして下さい。
思い通りに株価が推移している状況をイメージして下さい。
イメージするのは勿論、あなたの理想とするトレーダーです。
含み益が増大する最中も、あなたは冷静です。
あなたが決めたルール通りの、利食いのタイミングをできるだけリアルにイメージして下さい。
そして、淡々と利食うあなたの姿をイメージして下さい。
（かっこいいですね！）

思惑が外れて、含み損が発生した時のシミュレーションも、とても大切です。
逆に動いても動じない、常に冷静なあなたをイメージして下さい。
あなたが決めたルールに従って、「確実に損切」しているあなたのイメージを、できるだけ具体的に思い浮かべて下さい。（もっとかっこいい！）
その時、どう感じているかも含めてです。


具体的に、あなたの理想とするトレード（利確、損切の両方）を、何度もイメージしてみて下さい。
そうすると短期間で、あなたのザラ場でのトレードに、変化が出てきます。
変化しない訳がありません。

それから、ちょっと上記とは別になりますが、
ザラ場で熱くなっている自分に気づいたら、ちょっと椅子から立ち上がって、少し離れた場所から、「トレードで熱くなっている自分」を、客観的に観察してみて下さい。

時々、自分のトレードしているところを、客観的な「第三者の目」で見つめる事って、とても有効な方法です。
これを繰り返していると、次第に自分で自分を「第三者的」に見る事ができるようになってきます。
・トレードのイメージトレーニングをする。

・自分を、「第三者的」に見る習慣を獲得する。

どう思われましたか？　バカみたいですか？

とんでもない！！

多くの「プロトレーダー」が毎日実行している事です。
トレードにおける、メンタル面の重要性は理解されてるでしょうか。
そのメンタル面を、自分でしっかりコントロールできるトレーダーだけが、生残るのです。
理想とするトレードを、まず頭の中で実現できて初めて、実際の行動も伴ってくるのです。
騙されたと思って、今日から始めてみる事をお勧めします。ω

前回の記事
1000％の男
にコメント頂いたので、今日のトレード結果をチャートで見てみました。
この方は、ブログでトレード日誌を付けている、真面目なトレーダーです。
日本一ツキが無い？デイトレーダーのブログ

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5341アサヒ衛陶 9:03/116x1000→9:03/116x1000 ±0

寄付きの位置は悪くない。

100円の株が、2分間で25円上っている。通常では手も足もでないところ。
手も足もでないならそれまでだが、1分足3本目、下がり始めたところで買い、すぐに出ている。
いかにもデイトレっぽいようではあるが、これは「勝てるデイトレ」ではない。

8105堀田丸正 9:06/106x1000+107x3000→9:14/102x4000 -19000

寄付きの位置は良い。ただし平均値幅に対して100％以上のギャップだから、警戒は必要。

ギャップだけでなく、最初の1分ちょっとで、10円上っている。初動に乗れなければ見送るしかない。ところが、下がり始めたところで買っている。1分足3本目でも、下がってきたところで買っている。
こういう買いを繰り返しても、損失は膨らむばかりだ。
始値を割り込んだのに、そのまま下がらずに値が戻って運がよかった。
通常なら、もっと痛い目に合っているところ。出たところは、ちょうど分足ダウントレンドブレイクの位置。分足が見えていない。見えていたところで、さほど違いはない結果だが、、、

4098チタン工業 9:21/263x1000→9:23/261x1000 -2000

寄付きの位置はパッとしないが、こういう乱高下の銘柄に注目するのは、悪い事ではない。

「上っているところを買う」と言っても、224円で始まって、40円近くも上ってから飛び乗るのは、明らかに遅すぎ。
上値抵抗線を突破した「A」の248円の位置なら、エントリーもなんとかできるかもしれないが、既に20円も上っており、これでも十分ハイリスクである。

9204スカイマーク 10:06/423x1000→10:08/415x1000 -8000

ほぼ「同時」を含めると、5連続陽線の後、300円台の株が50円以上の大幅ギャップアップ。ロング候補というよりは、失望売りの候補の可能性が高い。

何の根拠も無いロングの「IN」、その必然的結果としての「OUT」。
ショート候補銘柄として見るなら、AもBも、それなりにチャンスだと思う。ロングするなら、分足トレンドブレイクのCくらいか？しかし、こんな銘柄でわざわざトレードしなくてもと思う。

この日この銘柄でエントリーするなら、大引け直前のここだ。
極端なギャップアップは、前日終値を割り込む事で完全に否定された。
絵に描いたような「ウップス」の成立。
こういうのを待伏せできれば、勝率はとても高くなる。
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デイトレというのは、
トレードのキモ
に書いたように「期待値＞１」のトレードを、ひたすら繰り返す事です。
でも、９０％の確率で裏目にでるなら、そのやり方に問題があるのであり、いくら繰り返しても９０％裏目に出るだけです。

「上っているところを買う」のが間違っている訳でもなければ、決してこの方だけが「運が悪い」のでもありません。むしろ「運良く」、損失が少なくてすんでるくらいです。

「値ぼれ」による追っかけか、「値ごろ感」によるエントリーか？
いずれにせよ、「本能」のままに売買しているようにしか思えません。
恐らく「値上りランキング」等を見てトレードされている事と思われますが、「ランキング」は使わなくても、デイトレはできます。
予習した銘柄をしっかり監視し、「待伏せ」ながら狙い済ました「狙撃」ができるよう訓練する必要があると思います。
寄付く前から、前日予習した銘柄について、「どのあたりに寄付くか」を見て周り、「チャンス」の発生しそうな銘柄をピックアップして、集中的に監視すべきです。
「待伏せ」＋「狙撃」の技能が身につけば、ランキングの使い方もわかってくるでしょう。
現状では、群集の感情の大波に毎度さらわれているだけで、自分が何を根拠にトレードしているのかを完全に見失った状態が続いていると言えるでしょう。

1日20トレードというのも、現在のレベルでは多すぎです。
現状は「期待値＜１」なんですから、やるほど負けます。
集中力を最大限発揮できるトレード数に限定して、早く「期待値＞１」のトレードを身につけるべきです。
朝１０時ころまでの３トレード程度に集中して見る事をお奨めします。
散漫な１０トレードより、集中の１トレードを。
それで安定してプラスになる目処がたったなら、集中力を維持できる範囲でトレード数を増やしていかれれば良いと思います。

デイトレというのは、地味な準備や監視、躊躇の無い正確なエントリー、等で
「他のトレーダーの一歩前を行く」「出し抜く」
という必要があります。それはそれは精神力を求められる仕事であり、疲れる仕事でもあります。どれだけ「群集に対して優位性のあるトレードができているか？」を常に自分に問わねばなりません。
「次々とエントリーとエグジットを繰り返すデイトレーダー」
と言えば格好良いですが、それはそれぞれの期待値が１より大きいから格好良いのです。