デイトレーダー生存率向上ブログ

・システム（１）

・システム（２）ＤＢの準備

・システム（３）分析

・システム（４）試運転１

・システム（５）試運転２

・システム（６）結果

ここから下は、システムトレードに関する記事で、初心者時代のシステムとは別です。（２００７年４月）

・システムトレード再考（１）

・システムトレード再考（２）

・システムトレード再考（３）

・システムトレード再考（４）

私が株をやろうと思った最初の頃に、「ラリー・ウィリアムズの相場で儲ける法」に出会いました。 私の本棚http://booklog.jp/users/traderspage/frontでも、真っ先に紹介しています。 その中で、

 「取引のためのシステム的なアプローチを手にした時点で、すでに競争相手よりも数光年も先んじているのである。」

という記述が強く印象に残りました。 株で勝ち残る為には、何らかの「優位性」を手にする事が必要と感じていた私にとって、神の啓示にも等しいと言うか、背中を押された気がしました。 ラリーは、必ずしもコンピューターのプログラムによる「システム」を言っている訳ではないのですが、プログラミングに抵抗の無い私は、わき目もふらず、自分のシステム作りに没頭しました。 この経験は、私のトレード生活の初期を飾る（？）エピソードであり、成功と失敗と教訓を私にもたらしました。 ご参考になる事もあるかもしれませんので、この「マイ・システム」について書いてみようと思います。 ただ、誤解しないで頂きたいのは、これはシステムの「お手本」なんかじゃ無いと言う事です。 株のド・シロートが、何にも知らないまま作業した記録なんです。 でも、その後「マイ・システム」を作っているトレーダー数人と情報交換したところでは、「みんな、同じようなアプローチしてるんだな」と感じたので、「ご参考」程度にはなるかもしれません。

「株についてプログラムで分析するなら、まず分析する為のデータを用意する必要があります。 有料のものならいろいろあるのでしょうが、私は「無料」で手に入れました。 当時見つかったのは、

「無尽蔵」（http://www.mujinzou.jp/index.htm）

「株価情報」（http://www.bekkoame.ne.jp/ha/hahaha/index.htm） の２つでした。今だと、http://homepage2.nifty.com/portal/link/data.htmで紹介しているように増えているので、もっと良いのがあるのかも知れません。 好みで結構ですが、そう安易に取り替える事もできないので、よく選んで下さい。

無料で得られるのは日足データ（始値、高値、安値、終値、出来高）だけでしたが、特に不足は感じませんでした。５年分のデータを、ただでもらえるんですからね。 「株価情報」を主に使い、たまにこれが調子悪い（たまには一時的にサービスがストップする事もあります。無料ですから、文句はいえません。）時は、無尽蔵を利用しました。殆ど同じ内容ですが、若干仕様が違いますから、簡単な手直しは必要です。 もう一つ、ヤフー・ファイナンスのサイトから、米株の指数のデータも入手しました。 勿論無料です。ダウでもＮＡＳＤＡＱでもＳＰ５００でも、どれでも構いません。 （前日終値より上で引けたか、下で引けたかだけを見るので、大雑把でいいのです。殆どの場合、この３つの指数は一緒に上がり、一緒に下がります。特に動きが大きい時は。 私はダウとＳＰ５００を両方使っていましたが、その後ダウだけにしました。） 日本株は、米株の結果やトレンドに大きな影響を受けますから、分析要素として必要だと思いました。 全く駆け出しのド・シロウトですが、それくらいは分かってたんですね。

データの保存先はＭＳのアクセスにしました。別に深い理由はありません。私のパソコンに入っていたので、そのまま使う事にしました。ＳＱＬでもオラクルでも、何でもかまいません。単に日足データを大量に蓄積する必要があるだけで、ＲＤＢの機能は殆ど使わないので、何でもいい訳です。もっと安いＲＤＢが入手可能なら、それを使って下さい。ただ、１００万レコードなんてすぐに突破しますから、エクセル等では無理です。 アクセスに、「株価情報」のフォーマットに合せたテーブルを用意（作業時間１５分ほど）したら、どんどんデータをダウンロードし、アクセスに読み込ませていきます。 １日単位でしかダウンロードできませんから、年200営業日として、5年分で1000回ダウンロードしなければなりません。大変といえば大変ですが、それでも午前中に始めて、その日の夜８時ごろには終わったような記憶があります。

それより大変だったのは、特定の銘柄のデータをすぐ抽出できるように、株価データごとのクエリを作成する事。東証一部と二部の全銘柄（当時）について作成しました。 一部だけでも1400銘柄以上ありますから、1件の登録に30秒しかかからないとしても、700分、12時間も掛かる計算になります。でも、これが終わらないと分析に進めませんから、やりました。 それに、この作業は1回必要なだけで、繰り返す必要はありませんからね。 全部で３日ほどかけて、分析用データが完成しました。 次回は、「分析編」です。

「 データはアクセスに蓄積しましたが、分析はエクセルと、エクセルＶＢで行う事にしました。一応アクセスの参考書を買って読みましたが、エクセルの方が柔軟かつ簡単にプログラムできると判断しました。 もし、アクセスのプログラミングに慣れている方なら、アクセスで直接分析した方が良いのかも知れません。が、私にはどっちが良いかはわかりません。

分析するのは単純な事です。 例えば、 前日終値より高く寄付いて、始値で買い、終値で仕切ればどうなるか？ 2日連続で下げた株を、始値で買い、終値で仕切ればどうなるか？ とか、複雑なものでも、 前々日高値を前日高値が上回ったが、終値では下げ、出来高も前々日より減少した場合、始値で買い、終値で仕切ればどうなるか？ といった具合です。 あまり複雑にすると、それに一致するサンプルの数が少なくなり、実戦に使う事ができません。 だいたい50パターンくらいの組合せを用意し、さらに前日の米株の結果を加味して100パターンとなります。この、それぞれの結果を銘柄単位で、5年分とか１年分とか、期間を変えて検証していくのです。

１銘柄１シート、だいたい５０～１００銘柄のエクセルブックを用意し、銘柄毎に100パターンの結果を計算し、集計していきます。 あまり多くの銘柄を一度にやろうとすると、ある所でエクセルのリソースが不足し、動作が不安定になって使えなくなります。この加減は、試行錯誤しかありません。 エクセルブック１冊に収納できる銘柄数は限定されるので、複数に分散させる事になります。 1冊の集計を終えるのに、長ければ数時間を要します。集計の期間や、パソコンの能力も大きく影響します。 プログラムによる検証は、Ａというブックが済めばＢへ、Ｂが済めばＣへ、とリレー式に連続して行わせる事が可能です。 私のパソコンを何度徹夜させたかわかりません。 曜日の特性（例えば、木曜日に上がる（下がる）傾向は無いかとか）や、利確、損切などの最適水準についても、分析しました。

こうした作業を２ヶ月くらい続けたところで、ようやくシステムの試運転、つまり試しトレードを始められるようになりました。 画像は、分析で見つけた約５０銘柄について、毎日、サインがでたもの（最大7銘柄）を１銘柄100万円で売買した場合の、過去５年間の利益曲線です。 平均すると毎日３銘柄弱の売買で、5年で8000万円の利益が出ています。

悪くはありませんが、実戦での保障は何もありません。 次回はシステム（4）---試運転編です 

「損益曲線を見る限り、ちょっと魅力的だと思いますよね。 特定の値動きや出来高の変動パターンに対して、少なくとも70％以上の確率で、「上がる（又は下がる）」傾向を持つ銘柄が60弱見つかりました。 いくら勝率が高くても、サンプル数が少なすぎるのでは、「偶然」の可能性がぬぐえません。 しかし少ないとはいえ、例えば１８勝２敗なら、何らかの統計的優位性が有ると理解するのが自然です。 あまり銘柄を限定すると、「開店休業」の日が増えすぎるので、５０銘柄を対象とする事に決めました。 約2000銘柄からの50銘柄ですから、100社に３社弱の割合になります。

なぜか、300円以下の低位株ばかりが揃いました。100円以下のも少なくありません。 勝率の高いものを優先して、1日最大７銘柄まで売買してみる事にしました。 （実際に始めると、プレッシャーがあまりに大きく、多くても５銘柄しか出来ませんでした） 50パターンのいずれかで高確率を示す銘柄を選んである訳ですが、時々２又は３個のパターンに同時にヒットする銘柄があります。これは勿論、優先度が上がります。

試運転でもあり、１銘柄への投下金額は150万円以下にする事にしました。 75円の株なら2万株、100円の株なら1万株か1万5千株、300円なら、5000株といった具合です。 朝７時には起きて、米株が前日より上がったか、下がったかにより、当日売買する可能性のある銘柄を抽出します。その為のエクセル＆マクロは、既に用意していました。

米株が上昇して引けている場合、私には「売り専門」の日となります。 候補銘柄が前日終値より上の値で寄付いたら、「売り」です。 候補銘柄が前日終値より下の値で寄付いたら、見送りです。 米株が下落して引けている場合、私には「買い専門」の日となります。 候補銘柄が前日終値より上の値で寄付いたら、見送りです。 候補銘柄が前日終値より下の値で寄付いたら、「買い」です。 この売買ルールは、

私が恣意的に決めたのではありません。分析結果が、きれいにこういうルールを決めてくれたのです。何か理由があって決めたのではなく、これは「結果」なのです。 強いて理由を考えてみると、 「米株が上昇して終わる」-->「みんな、今日は上がりそうと考える」-->「高値で始まる」 -->「期待感に需給の実体が伴わず下落する」 といったところでしょうか？ 米株が下落して始まった場合は、上記の逆となるのですが、売買候補銘柄の数は、なぜかがっくり少なくなります。 その理由として、「マーケットには「買いたい」と思っている人に比べ「売りたい」と思っている人は、ずっと少数派である」が考えられます。 この推理が当たっているかどうかは別として、少なくとも 「売りから入る事に抵抗感を持っているようでは、勝負にならない」 と言う事を学びました。この学びは、以後確信へと変わって行きます。 さて、次回はいよいよ売買注文実行の システム（５） ---試運転（２） です。 「いよいよ」って書きましたが、「こんなの、読者いるのかしら？」って感じです。 でも、中途で止める訳にもいきませんからね。

売買候補銘柄が１０あっても、１０銘柄売買できる訳ではありません。寄付の価格いかんで、参戦できるかどうかが決まるのです。 例えば米株が上がって、「売り」の日と決まった場合、候補銘柄で、前日終値より高く寄付いたものだけが、 「売る」事が出来ます。そうでないものは、見送り決定です。 また、「寄付」の価格でエントリーする事が前提になります。 もたもたしていると、すぐ下がり始め、もうエントリーできなくなります。システムのルールの外側に行ってしまったからです。逆に上がり始めたのに、まだエントリーできていなければ「ラッキー」なのでしょうが、本当にそこで入っていいのかどうか、システムのルール外（未検証）なので、迷ってしまいます。 ですから、できるだけ「寄付」の最初の売買で、自分の売買もいっしょに約定されるように、努力しました。

分析の結果、利確、損切の水準を決めず、「寄付」で入り、「大引」で出る事にしました。 勿論、利益が最大になる利確水準や、損失が最小になる「損切」水準についての分析は、執拗に行っていました。しかし、チョコチョコ動くより、じっと最後までホールドするのが、長期的には利益が最大になると、分析結果は示していました。 これも偶然なのかもしれませんが、「相場で儲ける法」でラリーも彼のデイトレードについて、「深い損切と、「大引けまで持つ」という哲学に従っている」と書いてあります。分析結果に従う事にしました。 このルールで、とにかく１ヶ月、売買してみました。 最終損益は、５６万円のプラス。この金額は一生忘れられません。 いくつもエントリーに失敗したり、「大引けまで持つ」に違反したのに、この利益は、予想外でした。 その後、どうしたと思います？信じられない行動をしてしまいます。次回は、それについて書きます。

「予想外の利益」を上げられたにもかかわらず、私はシステムに従う事をたった１ヶ月の試用運転だけで止めてしまいました。 信じられませんよね？　でも、私本人には、そうせざるを得ない、切羽詰った状況があったのです。

最大の理由は、「エントリーする時、そしてポジションを持っている時のプレッシャー」に押しつぶされてしまった事、があげられると思います。 私のシステムは「売りの日」か「買いの日」しかありませんでした。ヘッジの要素が無いのです。 「買いの日」なら、全部買いですから、指数が大幅ダウンの日なんかは、全敗となります。 投下資金総額が８００万円として、5％負けるだけで、40万円の損失となります。 実際にはマイナス２５万円が１日の最大損失でしたが、これでも正直「耐えられない！」と思いました。

「怖いもの知らず」で開始したシステム･トレードは、「怖いものを知ってしまって」１ヶ月で終わってしまいました。 私は、本当に初心者、ド・シロートだったので、こんなに辛く苦しいトレードじゃなくて、もっと気楽に、安心して行えるトレードも、もっと勉強すれば見つかるに違いないと考えてしまったのです。当時、「負ける事があるのも当然」と言う認識は全くありませんでした。絶対「負けたくない」という思いが、非常に強かったのです。 今なら、「なんと馬鹿な事を」と思いますが、ド・シロートって、そんなものなんです。

今だから言えますが、「安心して行えるトレード」と言うのはありません。どれだけテクニカル分析に長けていても、勝率の高いシステムを持っていても、常に自分の心に打ち勝っていくという努力を怠る事は許されないのです。 どこで読んだか本の名前は思い出せませんが、「実行する事が難しい、心理的に抵抗のあるシステムは、利益の出るシステムである可能性が高い」という記述がありました。でも当時は、そんな事は夢にも思いませんでした。 56万円のプラスは、ビギナーズラックではなかったか？という疑念は払拭できません。その後、このシステムはどんどん複雑化し（例えば、「10日移動平均の上の時だけ、買う」とか）ていったので、同様の条件での検証をしていないからです。 ただ、その後１１ヶ月連敗という結果が残りました。 最初の利益はすぐ無くなり、大きな損失を実現してしまいました。 今思えば、最初の月だけ、曲がりなりにも「システム・トレーダー」として「狼組」に属し、その後の１１ヶ月間は「ブタ組」で、不和雷同に終始していたのです。

[教訓]

・　勝利の為の行為は、苦しく、実行・継続が困難なものである。

・　敗北の為の行為は、易しく、快適なものである。結果以外は。

・　トレードのルールは、シンプルでなければならない。

・　複雑なほど高尚で、レベルが高いように思うのは、ド・シロートの幻想にすぎない。

ただ、プログラミングによる分析は、その後も継続しています。それについては、また改めて書くつもりです。しかし、今回のこのシリーズは、私にも、読者の方にも、「しんどすぎ」ですよね？　 コメントお待ちしてます。よろしくお願いします。

システムトレードをご存知でしょうか？

私がブログを始めた最初のころに「初心者時代のシステム」で書いたように、私のトレードはシステムトレードから始まりました。ただ、このテーマの「視聴率」が極端に悪かったのと、私自身がシステムトレードを止めているので、その後続けて記事を書く事はありませんでした。「システムを自分で作る」という方は、極端に少なそうだったし、だからといって私から推奨できる「システム」も無かったという理由もあります。ところが、その紹介に値する「システム」が見つかったので、まずはシステムトレードについて書いてみたいと思います。

システムトレードとテクニカルトレードを混同されている方も少なくないのではないでしょうか？

これを混同するとどうなるか？の一つの回答が、「初心者時代のシステム」な訳です。（ぜひ、一度読んでみて下さい。「狼組」と「ブタ組」の心理等、なかなか面白いと思います。）

システムトレードとは、「じゃんけん」みたいなものです。「じゃんけん」でも、人間同士でやる場合、心理的なワザなんかがあるかもしれませんが、もっと単純な、純粋な「じゃんけん」をイメージして下さい。勝ちか負けか、（引分は、すぐにもう一回勝負するとします）確率は５０％です。数回やっただけでは何も確率的な事は言えませんが、１００回、１０００回と繰り返せば、単純なじゃんけんの場合（双方にグー、チョキ、パーの出現率に有意の偏りが無い場合）、勝率は５０％に収束していくでしょう。これだけだと、なにも面白くありません。でも、「勝ったら２０円もらえて、負けたら１０円払う」という前提だったらどうでしょうか？繰り返せば繰り返すほど、負ける事もあるけど、トータルでは儲かりますよね？これがシステムトレードの発想です。

「そんなシステムがあるなら、誰でも儲かってしまうじゃないか！ 」

と考えるのももっともだと思いますが、それはシステムトレードを本当に理解していないから出る疑問です。

システムトレードは、システムが出す「買え」「売れ」「待て」という命令に１００％従順に従う必要があります。

上記青字部分、簡単そうに思えて、実はもの凄く心理的抵抗があって、実行が困難なのです。私は自分のシステムを作り、納得いくまで過去データで検証し、恐る恐る試運転を実行し、初月５０万円以上のキャッシュを掴みながら、それでもプレッシャーに負けてシステムトレードから撤退してしまったのです。

上記「勝＝＋２０円、負＝－１０円」ルールの「じゃんけん」、あなたならやってみたいですか？　実際のトレードなら、「勝＝＋２０万円、負＝－１０万円」かもしれません。よけいやる気が出ますか？でも、１００回繰り返す間には５連敗が３回くらいは発生しそうです。６連敗も1回くらい遭遇するでしょう。始めたらいきなり－６０万円になる可能性だってゼロではありません。ちょっとﾋﾞビリましたか？

私のシステムトレードが挫折したのは、今だからわかりますが、「勝率の良い売買システム」のみに感心が集中していて、「資金管理」と「リスク管理」の必要性に気づいていなかったからだと言えます。「資金管理」と「リスク管理」において、何ら優位性のある戦略もなく、直接「恐怖」という本能でリスクに応接していたのですから、心理的に疲弊してしまっても無理はありません。
まあ、トレード歴３ヶ月程度では仕方ない事なのかも知れませんが。

システムトレードというと、「売買システム」（勝率、利益率）に感心が集中するものですが、実際にはどんなに良くできたシステムを手にしても、「資金管理」と「リスク管理」について正しい戦略が用意されていければ、継続して勝つ事はできないのです。当時この部分に意識が向いていれば、私のトレードも最初から「右肩上がり」の曲線を描く事ができたかもしれません。

「優位性検証済みの売買システム」
「資金管理マニュアル」
「リスク管理マニュアル」

この３点がセットになっていて、実践して利益を上げている考案者から継続的なサポートが受けられるとしたら、興味ありませんか？システムトレードを経験した私だからこそ価値がわかるという部分も有るでしょうけど。

お腹がすいてきたので、ランチに出かけます。次回の記事で、詳しくご紹介します。

テクニカル分析に基づいて、例えば「株価が５MAを下から上に突き抜けたから、買い」というルールに従って売買するのも、システマティックではありますが、システムトレードとは少し違います。

米株のトレンド、指数のトレンド、乖離率、セクターの強弱、、、、、、

様々な要素、情報を収集しつつ、総合的に判断して「ヨシッ、行けッ！！」とばかりにタイミングを絞り込んでエントリーするのがデイトレーダーです。

一方、システムトレーダーが見つめているものは、「システム」だけです。自分で作ったにせよ、誰かが作ったものであるにせよ、自分で「やる」と決めたシステムだけを見つめているのが「システムトレーダー」です。

システムトレーダーがやる事は「じゃんけん」と変わりありません。経験も、知識も、判断力も、運動神経も、センスも、相場感も、ギャンブル運も、、、何も必要ありません。ただ、自分が納得して選んだシステムに「従順なロボット」になりきる事だけが求められます。

「なんて簡単な事！」に見えながら、実行は「なんて難しい事！」でしょう。

優位性のあるシステムに対して、システムオペレータになりきる事は、容易ではありませんが、なりきれれば、速攻で大変な事が起こります。ラリー・ウィリアムズがもの凄い成績を上げられたのは、彼の「ザラ場以外の時間」の分析やシステム作りの卓越した能力もあるでしょうが、それよりも、「ザラ場で、システムオペレータに徹する事ができたからだ」という事を本人が述懐しています。

システムには、それに賭ける事ができるだけの「優位性」が必要ですが、同時にシンプルでなければいけません。私の「初心者時代のシステム」は、勝率を求めるあまり「複雑すぎ」ました。コンピューターを使って、様々なパラメーターの重要度を分析させ、バランスを最適化する事（重回帰分析）は、そんなに難しい事ではありません。あるパラメータと、価格変動との連動率というものも、「共分散構造解析」等の式を少し応用して計算させれば、簡単に算出できます。

簡単と書きましたが、コンピューターだから簡単なだけで、もし電卓しか無かったとしたら、とてつもない計算量になります。「VBの勧め」で書きましたが、現代のコンピュータの計算力は、想像を絶しています。極控えめに見積もっても、人間が手計算で４年の歳月を必要とする計算を、コンピュータは１分でやってしまうのです。私は自分のシステムを作る為に、自分のパソコンに何度も徹夜で計算させました。東証1部と2部、２０００以上の銘柄について、５年分の日足4本値を徹底的に分析しました。１日24時間連続で計算させるだけで、電卓で手計算していれば、５０００年以上かかる事になります。中国４０００年の歴史と言いますが、中国が始まる１０００年前から始めても、未だに終わらない計算量です。 （不眠不休でです！）

これだけの計算で出てくる結果とは、何か偉大なものなのでしょうか？そうかもしれないし、そうじゃないかも知れない。もう、人間の頭で把握できないのです。

今、この世界には無数の「システム」があると思います。もの凄い利益率や勝率を叩き出すものも一杯あるでしょう。でも、現代のコンピュータを使えば、過去5年～１０年分くらいのデータから、驚くほどの成績を示す「システム」を作り出す事は簡単な事なのです。（この為、「詐欺システム」も一杯あるはずです。）　しかし、いざそのシステムを今日以降のマーケットで使って勝てるとは、全然限りません。コンピュータは、その計算力によって、人間には到底不可能なほど巧妙な「つじつま合わせ」をやってしまうのです。究極の「タラレバ」トレードです。

システムトレードにおける「つじつま合わせ」を、カーブフィッティングとも言いますが、これが厄介なのです。私も、システム作りの過程で何度「ぬか喜び」させられたか知れません。当然この「リスク」には気づいていましたので、極力カーブフィッティングの可能性の排除には努めましたが、「準備期間３ヶ月以下」というのは、やはり短すぎました。自分のシステムでありながら、どこまでが本当で、どこからがコンピューターに騙されているかわからない状況での「試運転」だったのです。

システムトレードの事になると、つい熱くなってしまいますが、なかなか前に進みません。余談がすぎました。

シンプルなシステム、拍子抜けするほど簡単なシステムが、過去の期間において利益を叩き出しているとすれば、コンピューターに騙されている可能性が著しく低くなります。私が紹介しようとしているのは、そういう「シンプル」なシステムです。明日に続きます。

私のブログでは、

「マーケットに対する知識が重要である」
「テクニカルの勉強は欠かせない」
「優位性のある戦略を立て、ザラ場ではロボットになって戦略に従え」

といった事を書いてきましたが、すみません、システムトレードに限って、これらは全く必要ありません。システムに優位性がありさえすれば、それを実行するトレーダーはザラ場で「システムの指示に従う」以外、何も要求される事はないのです。

通常のトレードは、自己裁量トレードです。ザラ場以外で戦略を立てるのも自己裁量、ザラ場で戦略に沿って売買判断を下すのも自己裁量です。極力システマティックな戦略を立て、ザラ場での自己裁量の割合をできるだけ少なくする事をお勧めしますが、「ゼロ」にするのは困難です。どうしても、自己裁量の部分は残ります。

ところが、システムトレードには自己裁量の部分が有りません。もし有ったら、それは「システムトレードではない」という事になります。ルールに１００％従う限り、どんな人が実行しても、全員同じ結果が得られるのがシステムトレードです。

寄付前に売買の指示が出て、寄り成りで注文を出し、引け成りで手仕舞う。

これだけです。これだけの事が、「自分ならできる！」と思う方だけ、

利益率９７８％の日経２２５先物＆日経２２５mini対応の投資システム＠ワンミニッツトレードシステム

のサイトを読んでみて下さい。

システムトレードについては、更に続きます。
興味の無い方もいらっしゃるかも知れませんが、システムトレードをしないとしても、ご参考になる内容ではないかと思いますので、ぜひお付き合い下さい。



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利益率９７８％の日経２２５先物＆日経２２５mini対応の投資システム＠ワンミニッツトレードシステム

このサイトに目を通すと、このブログで書いている事と共通する点が多々ある事に気づかれるかもしれません。投資（投機）の核心部分というのは、誰が語っても似てくるのでしょうか？
e-Bookの中身も、納得でした。私の場合、システムトレードから出発して、その「心理プレッシャー」に押しつぶされ、次第に裁量トレードに移っていった訳（だから苦労した？）ですが、中山さん（ワンミニッツトレードの開発者）はシステムトレードに留まり、機能するシステムだけではなく、「資金管理」と「リスク管理」をセットでマニュアル化する事で、「勝つべくして勝つ投資スタイル」を完成されました。

特に、システムトレードを投げ出してしまった私としては、「リスク管理」には感心しました。どんなシステムでも、負ける日があるのは当然ですが、システムが機能しなくなる場合に備えた対処法をマニュアル化されたというのは、画期的かもしれません。「かもしれません」というのは、私がその他システムトレードの全てを承知している訳ではないので、こう書くしかないのです。でも多分、画期的だと思います。

システムトレードというもので、例えばこの日経２２５先物で利益を出せるようになれば、他の先物や為替なども始める事になるのは必然的だと思います。システムには程度の差こそあれ、必ずスランプ期というものが有りますが、複数のマーケットで、それぞれ優位性のあるシステムトレードを平行してやれば、リスクが分散され、収益が安定するからです。その際、どのようなシステムでトレードするかに関わらず、この「資金管理」と「リスク管理」のマニュアルは、必ず役に立ちます。中山さんが書いておられるように、システムは機能を失う日がくるかもしれません。でも、この「資金管理」と「リスク管理」の知識があれば、新たなシステムトレードに取組む場合でも、絶対的に有利だと思います。

「ワンミニッツ」の名が示す通り、売買サインを確認する事とエントリーは「1分」で完了できるくらい簡単な方法です。昼休みにトレイリングストップを仕掛ける場合も、携帯からでも１分もかからないでしょう。手仕舞いは、エントリー後約定してすぐ設定しておく「引け成り」が原則です。全くエネルギーを必要としません。
というより、エネルギーを使わないほど成功する確率が高くなります。朝、注文が約定したら、引け成り注文を出して、あとは大引けまで「ほったらかし」ておいて下さい。ポジションを持っていると「今、どうなっているか？」気になって仕方のないものですが、知ったからどうなるというものではありません。できるだけ「無視」してください。その日だけを見れば損するか、得するか判りませんが、「無視」の毎日を繰り返していれば、資金が増えていくのがシステムトレードというものです。このスタイルに「本能」の介入する隙が無い為、システムの優位性を丸ごと収益に反映させる事ができるのです。

但し、いきなり「収入源を全てシステムに託す」のはお勧めできません。必然的に、ある程度ポジションが大きくないと生活できませんが、心理的プレッシャーが大きすぎて耐え切れない可能性があります。私の「初心者時代のシステム」がその見本です。自分で作り上げたシステムでさえ、初月で５０万円超の利益が出ていてさえ、「負けの日の恐怖」に耐え切れず、エントリーできなくなってしまったのです。

このミニッツを通して、
「勝つ日もあれば、負ける日もあるが、続けていれば資金が増える」
を、まず実感する為に、負けの日のリスクを、余裕を持って許容できる程度に抑えてスタートしてみて下さい。個別株トレでプラスになって来てる方は、平行してやってみる事をお奨めします。
朝、１分だけミニッツに使って、あとはいつも通りデイトレしてみて下さい。先物の結果は引けまで見ないのが良いでしょう。本能をコントロールするのに、良いトレーニングになりそうです。継続してると「気がつけば利が積み重なっている」という夢みたいな現象に出会える可能性が大です。
これこそが「勝っている」トレーダの感覚だといえるかもしれません。幸い、日経Miniなら証拠金６万円以下でポジションが取れます。それでいて１７００円の株、１０００株の売買と同程度のトレードですから、先物というのは資金効率が高いです。損切設定すれば、損失は自分で限定できますから、「日中無視」できなくもないと思います。逆に「無視」もできないようでは、遅かれ早かれ、システムトレードは暗礁に乗り上げる可能性が高いです。

まず、システムトレードが儲かる事を、小額で経験してみて下さい。
システムトレードがあまり一般化しないのは、プレッシャーに勝てるトレーダーが少ないからだと思います。
逆に、毎日「無視」する事が続けられれば、経験、知識、感、運、、、、、、、等、何も無くてもいきなり「勝組入り」できるのがシステムトレードの最大のメリットだと思います。

中山さんは、e-Book購入者限定のセミナーを、東京と大阪で開催されているそうです。内容に自信があればこそのセミナーです。購入された方は、ぜひ参加してみると良いでしょう。更に、リアルタイムではありませんが、メールベースのサポートも付いてきます。これらを考慮すれば、今までご紹介してきた中でも、最もお買い得感のあるe-Bookだと思います。お奨めします。

システムトレード、まだまだ書く事があります。「何を書くか？」で停まっていたのがウソみたいです。

[追伸]
中山さん、サポートには絶対の自信がお有りだそうです。
確かにメールのレスポンス、速いです。