デイトレーダー生存率向上ブログ

こんにちは。
以前VBについてアドバイスを頂いたミストラルです。
VBも取引自体もなかなかうまくいっていませんが今も毎日勉強しています。
記事でOkaさんが「一番大きな利益が出ているトレードのストップを切り上げてしまい、実質的には裁量での手仕舞いをしてしまいました。」と書かれていましたが、トレイリングストップの最中になんらかのトレンド変換のシグナルが出た場合はどうするべきでしょうか？
(例えばロングポジションを取っている最中にRSIと価格の乖離(Failure Swing)がおきて、そのあと実際に価格が上昇トレンドラインを下方にブレークするなど）
自分はとりあえず50%のトレイリングストップアウトをしながら、上記のようなシグナル？が出たらストップに引っかからなくても手仕舞いすると言う方法をとっています。(シグナル？としたのはまだ未熟で言い切れないからです。）
反対のシグナルが出たら手仕舞いする方法はラリー・ウィリアムズさんの著書「ラリー・ウィリアムズの短期売買法」を参考にしました。
シグナルにも注意すべきなのか、それとも機械的にトレイリングストップアウトのみで手仕舞いすべきなのでしょうか。
たかやんさんはどうしてますか？

結婚を切望する人が結婚カウンセラーに、
「私は、あと何回恋愛すればゴールインできるでしょうか？」
という質問をします。
あなたがカウンセラーだとしたら、どう答えますか？
どう考えても回数の問題じゃないですよね？
年齢、容姿、離婚歴、性格、資産状況、、、、、
完全に人それぞれの問題であり、恋愛回数に帰結する疑問でない事がわかると思います。
ではなぜこの人は、こんな質問をするのでしょうか？
九分九厘、結婚未経験で、実際とはかけ離れたイメージを持っていると思います。
ミストラルさんが、実際のトレードとはかけ離れたイメージを持っているかどうかは不明ですが、とりあえず以下のように考える事は大事です。

「５０％のトレイリングストップを徹底した方が良いのか、何らかの裁量を加えた方が良いのか？」

ミストラルさんは既に裁量を加える方を選択している訳です。
だったら、実際には裁量でエグジットしても、その後も５０％のトレイルで維持していた場合に、最後にはどうなったかを記録しておく事は可能なはずです。
そういう検証を3ヶ月も継続すれば、自ずとどちらがミストラルさんにとって優位性が高いか判明するはずです。

仮にここで、「５０％のトレールは絶対なので厳守すべきです」と答えたとしても、トレーダーによっては物凄く勘が鋭かったり、状況判断が的確で、裁量を加えた方が良い場合もあるはずです。
逆に「裁量で、出るべきと判断した時は出て下さい」と答えたとしても、トレーダーによっては、滅茶苦茶本能に影響される性質で、どんどん利小損大に傾いて行ってしまう場合もあり得ます。

要するに、手法の運用方法の細部に関しては、トレーダーの能力や性格等による影響が大きすぎて、これといった正解など存在しないのです。

自営のデイトレーダーに最も必要な事は（実際、いろいろありますが、、、）、疑問に思う事ができたら、

極力自らの仮説と検証で答えを出していく癖

を身につける事です。
疑問が湧いた時に「既に答えがあるに違いない」と考え、その答えを自らに問うのではなく他者に問うている間は、半人前の域を超える事はできません。

人に素直に質問できる

というのは、優れた性質であり、決してこれを否定するつもりもなく、これからも大切にしてほしいと思います。
しかし同時に、疑問が湧いた時にすぐさま質問するのではなく、その質問の答えは、自分の仮説と検証で見つけられない類のものなのかどうか考えてみて下さい。
「自分で見つけられそう」と思えたら、自分で見つけた方が良いです。

以前の記事で「ローソク足の格」のクイズを出しましたが、ああいう系統の問題の場合、考えに考え抜いても駄目で、検証する方法も無いのであれば、最後には質問した方が良いです。
「考え抜いた末にギブアップ」
だから、答えを聞いた時、考え抜いた事全てが身につきます。
チャラッと考えただけで諦め、すぐに答えを聞いてしまえば、「フーン」で１０分で忘れてしまうでしょう。

月１００万で「守・破・離」というのが紹介されていましたね？
初心者は、最初は我流を一切捨てて、教わった事を守り抜く必要があります。
しかし有る程度レベルが上がってくると、「こうした方が良いのでは？」みたいな疑問が湧いてきます。
ここで仮説と検証も無しにルールを変えてしまうのは、初心者以下のレベルに逆戻りする可能性大です。
かといって誰かに答えを求めていたら、永遠初心者です。
仮説と検証に基づいて、教わった方法に対する根拠ある改善方法を見出した時、その人は「守」よりもレベルの高い「破」や「離」のレベルに進む事ができるのです。
これが、トレーダーの成長です。
マーケットで生き残る為に、必要不可欠な出来事です。
そのチャンスの芽を、自ら摘み取らないで下さいね。

返信ありがとうございます。
マーケットでは自ら考え、行動し、経験し、自分のやり方を見つけて生き残っていかなければならないということに気づかされました。
最近の自分は本ばかり読みあさって、実戦経験、実験という大切な事を忘れていたかも知れません。
トレイリングストップに裁量を加える方法は本に書かれていることを鵜呑みにしたわけではなく、自分がこつこつと記録したノートを参考にして改良したものです。
正直、先人達がコンピューターを使って集めたデータが書物に書かれているのに、自分がたった一年ほど集めたデータなんか役に立たないのではないかと思ったりしたときもありました。
これからは今の方法に磨きをかける方向で行こうと思います。
アドバイスありがとうございました。

＞自分がたった一年ほど集めたデータなんか役に立たない
＞のではないかと思ったりしたときもありました。

確かにラリーウィリアムズも彼の著書の中で「私は最低でも１０年分程度のデータが揃わないと、信頼できるシステムの為のデータ量とは言えないと思う」みたいな事を言っていたと思います。
しかしこれは、一見意味をなさない無機的なデータの山の中から、人には見えない隠されたマーケットの性質をコンピューターで探索するというような、基礎科学的なアプローチに対する彼の意見だと解釈しています。

その一方で、
「ＴＳに裁量を加えた場合と加えない場合の収益率の差は？」
のような、手法の細部調整みたいな部分についてまで、１０年分もデータが集まらないと信頼性に問題があるのかと問えば、全くそのような事はありません。
極端な話、たった１０トレードであっても、自分の裁量が収支にプラスに働くのか、マイナスに働くのか、あるいはどのような問題点を孕んでいるかなどについて、ある程度の見当をつける事ができると思います。
１０トレードで結論は出ませんが、１０トレード単位で微調整を行い、それを１０回、２０回と繰り返していけば、ただ漫然とトレードを繰り返すより、遥かに速く進歩する事ができるはずです。

私も初心者時代はデータ収集とプログラムによる分析ばかり重視して、自分のトレード自体を点検・分析するという意識があまりにも希薄となり、その結果収支が好転するまでに必要以上の時間を要した苦い経験があります。
日々積み重なっていく自己のトレード詳細の中にこそ、収支改善の為の重要なヒントが隠されています。
長期的なデータの分析と、短期的で自分の手腕が反映されたトレードのデータ分析とは、意味も目的も全く異なるものであり、どちらも軽視するべきものではないと思います。

自分はまだプログラミングを使いこなせるわけでもなく、経験と知識を持っているわけでもありません。
なので、ラリー・ウィリアムズさんが集めたようなデータは本を参考にしようと思います。
そして手法の改良については自分のデータをコツコツ集めていこうと思います。
いろいろとありがとうございました。