デイトレーダー生存率向上ブログ

システムトレードをご存知でしょうか？

私がブログを始めた最初のころに「初心者時代のシステム」で書いたように、私のトレードはシステムトレードから始まりました。ただ、このテーマの「視聴率」が極端に悪かったのと、私自身がシステムトレードを止めているので、その後続けて記事を書く事はありませんでした。「システムを自分で作る」という方は、極端に少なそうだったし、だからといって私から推奨できる「システム」も無かったという理由もあります。ところが、その紹介に値する「システム」が見つかったので、まずはシステムトレードについて書いてみたいと思います。

システムトレードとテクニカルトレードを混同されている方も少なくないのではないでしょうか？

これを混同するとどうなるか？の一つの回答が、「初心者時代のシステム」な訳です。（ぜひ、一度読んでみて下さい。「狼組」と「ブタ組」の心理等、なかなか面白いと思います。）

システムトレードとは、「じゃんけん」みたいなものです。「じゃんけん」でも、人間同士でやる場合、心理的なワザなんかがあるかもしれませんが、もっと単純な、純粋な「じゃんけん」をイメージして下さい。勝ちか負けか、（引分は、すぐにもう一回勝負するとします）確率は５０％です。数回やっただけでは何も確率的な事は言えませんが、１００回、１０００回と繰り返せば、単純なじゃんけんの場合（双方にグー、チョキ、パーの出現率に有意の偏りが無い場合）、勝率は５０％に収束していくでしょう。これだけだと、なにも面白くありません。でも、「勝ったら２０円もらえて、負けたら１０円払う」という前提だったらどうでしょうか？繰り返せば繰り返すほど、負ける事もあるけど、トータルでは儲かりますよね？これがシステムトレードの発想です。

「そんなシステムがあるなら、誰でも儲かってしまうじゃないか！ 」

と考えるのももっともだと思いますが、それはシステムトレードを本当に理解していないから出る疑問です。

システムトレードは、システムが出す「買え」「売れ」「待て」という命令に１００％従順に従う必要があります。

上記青字部分、簡単そうに思えて、実はもの凄く心理的抵抗があって、実行が困難なのです。私は自分のシステムを作り、納得いくまで過去データで検証し、恐る恐る試運転を実行し、初月５０万円以上のキャッシュを掴みながら、それでもプレッシャーに負けてシステムトレードから撤退してしまったのです。

上記「勝＝＋２０円、負＝－１０円」ルールの「じゃんけん」、あなたならやってみたいですか？　実際のトレードなら、「勝＝＋２０万円、負＝－１０万円」かもしれません。よけいやる気が出ますか？でも、１００回繰り返す間には５連敗が３回くらいは発生しそうです。６連敗も1回くらい遭遇するでしょう。始めたらいきなり－６０万円になる可能性だってゼロではありません。ちょっとﾋﾞビリましたか？

私のシステムトレードが挫折したのは、今だからわかりますが、「勝率の良い売買システム」のみに感心が集中していて、「資金管理」と「リスク管理」の必要性に気づいていなかったからだと言えます。「資金管理」と「リスク管理」において、何ら優位性のある戦略もなく、直接「恐怖」という本能でリスクに応接していたのですから、心理的に疲弊してしまっても無理はありません。
まあ、トレード歴３ヶ月程度では仕方ない事なのかも知れませんが。

システムトレードというと、「売買システム」（勝率、利益率）に感心が集中するものですが、実際にはどんなに良くできたシステムを手にしても、「資金管理」と「リスク管理」について正しい戦略が用意されていければ、継続して勝つ事はできないのです。当時この部分に意識が向いていれば、私のトレードも最初から「右肩上がり」の曲線を描く事ができたかもしれません。

「優位性検証済みの売買システム」
「資金管理マニュアル」
「リスク管理マニュアル」

この３点がセットになっていて、実践して利益を上げている考案者から継続的なサポートが受けられるとしたら、興味ありませんか？システムトレードを経験した私だからこそ価値がわかるという部分も有るでしょうけど。

お腹がすいてきたので、ランチに出かけます。次回の記事で、詳しくご紹介します。