デイトレ生存率向上ブログ

データはアクセスに蓄積しましたが、分析はエクセルと、エクセルＶＢで行う事にしました。
一応アクセスの参考書を買って読みましたが、エクセルの方が柔軟かつ簡単にプログラムできると判断しました。
もし、アクセスのプログラミングに慣れている方なら、アクセスで直接分析した方が良いのかも知れません。
が、私にはどっちが良いかはわかりません。

分析するのは単純な事です。
例えば、 前日終値より高く寄付いて、始値で買い、終値で仕切ればどうなるか？
2日連続で下げた株を、始値で買い、終値で仕切ればどうなるか？
とか、複雑なものでも、 前々日高値を前日高値が上回ったが、終値では下げ、出来高も前々日より減少した場合、始値で買い、終値で仕切ればどうなるか？
といった具合です。
あまり複雑にすると、それに一致するサンプルの数が少なくなり、実戦に使う事ができません。
だいたい50パターンくらいの組合せを用意し、さらに前日の米株の結果を加味して100パターンとなります。
この、それぞれの結果を銘柄単位で、5年分とか１年分とか、期間を変えて検証していくのです。
１銘柄１シート、だいたい５０～１００銘柄のエクセルブックを用意し、銘柄毎に100パターンの結果を計算し、集計していきます。
あまり多くの銘柄を一度にやろうとすると、ある所でエクセルのリソースが不足し、動作が不安定になって使えなくなります。
この加減は、試行錯誤しかありません。
エクセルブック１冊に収納できる銘柄数は限定されるので、複数に分散させる事になります。
1冊の集計を終えるのに、長ければ数時間を要します。
集計の期間や、パソコンの能力も大きく影響します。
プログラムによる検証は、Ａというブックが済めばＢへ、Ｂが済めばＣへ、とリレー式に連続して行わせる事が可能です。
私のパソコンを何度徹夜させたかわかりません。
曜日の特性（例えば、木曜日に上がる（下がる）傾向は無いかとか）や、利確、損切などの最適水準についても、分析しました。

こうした作業を２ヶ月くらい続けたところで、ようやくシステムの試運転、つまり試しトレードを始められるようになりました。
画像は、分析で見つけた約５０銘柄について、毎日、サインがでたもの（最大7銘柄）を１銘柄100万円で売買した場合の、過去５年間の利益曲線です。
平均すると毎日３銘柄弱の売買で、5年で8000万円の利益が出ています。

悪くはありませんが、実戦での保証は何もありません。
次回はシステム（4）---試運転編です。



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