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データはアクセスに蓄積しましたが、分析はエクセルと、エクセルＶＢで行う事にしました。一応アクセスの参考書を買って読みましたが、エクセルの方が柔軟かつ簡単にプログラムできると判断しました。 もし、アクセスのプログラミングに慣れている方なら、アクセスで直接分析した方が良いのかも知れません。が、私にはどっちが良いかはわかりません。
分析するのは単純な事です。 例えば、 前日終値より高く寄付いて、始値で買い、終値で仕切ればどうなるか？ 2日連続で下げた株を、始値で買い、終値で仕切ればどうなるか？ とか、複雑なものでも、 前々日高値を前日高値が上回ったが、終値では下げ、出来高も前々日より減少した場合、始値で買い、終値で仕切ればどうなるか？ といった具合です。 あまり複雑にすると、それに一致するサンプルの数が少なくなり、実戦に使う事ができません。 だいたい50パターンくらいの組合せを用意し、さらに前日の米株の結果を加味して100パターンとなります。この、それぞれの結果を銘柄単位で、5年分とか１年分とか、期間を変えて検証していくのです。
１銘柄１シート、だいたい５０～１００銘柄のエクセルブックを用意し、銘柄毎に100パターンの結果を計算し、集計していきます。 あまり多くの銘柄を一度にやろうとすると、ある所でエクセルのリソースが不足し、動作が不安定になって使えなくなります。この加減は、試行錯誤しかありません。 エクセルブック１冊に収納できる銘柄数は限定されるので、複数に分散させる事になります。 1冊の集計を終えるのに、長ければ数時間を要します。集計の期間や、パソコンの能力も大きく影響します。 プログラムによる検証は、Ａというブックが済めばＢへ、Ｂが済めばＣへ、とリレー式に連続して行わせる事が可能です。 私のパソコンを何度徹夜させたかわかりません。 曜日の特性（例えば、木曜日に上がる（下がる）傾向は無いかとか）や、利確、損切などの最適水準についても、分析しました。
こうした作業を２ヶ月くらい続けたところで、ようやくシステムの試運転、つまり試しトレードを始められるようになりました。 画像は、分析で見つけた約５０銘柄について、毎日、サインがでたもの（最大7銘柄）を１銘柄100万円で売買した場合の、過去５年間の利益曲線です。 平均すると毎日３銘柄弱の売買で、5年で8000万円の利益が出ています。
悪くはありませんが、実戦での保障は何もありません。 次回はシステム（4）---試運転編です
コメント (1)
始めまして。登録＆コメどうもでした。分析面白いですね。勉強になります。もっと詳しい分析内容も教えてください♪
投稿者: デール | 2006年06月17日 11:59
日時: 2006年06月17日 11:59