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金融工学においてボラティリティ（volatility）とは広義には、資産価格の変動の激しさを表すパラメータ。
金融工学においては、一見難解な数式を用いて記述されるボラティリティであるが、デイトレードにおいてのボラティリティをそんなに難しく考える必要もないし、またメリットも少ない。
株価１０００円の銘柄が１日に１００円の範囲で動けば、ボラティリティは１０％となる。
金融工学的には乱暴極まりないかもしれないが、自分で使う限りにおいてだれにも迷惑はかけないのだし、単純に勝るものは無い。
一日あたりの株価の変動幅は、銘柄により全くバラバラである。
また、同じ銘柄であっても、大きく動く日もあれば、あまり動かない日もある事はご存じのとおり。
従って、１週間とか一か月とかの期間でボラティリティの平均を取る事は自然な事である。
ただし、平均する期間によりデータの性格は違ってくるので、自分のトレードに最も有効な期間について研究する必要もあると思われる。
私のマイツールを例にとれば、直近１０日間のボラティリティの加重平均を採用している。
ボラティリティの小さな銘柄はデイトレには不向きである事に疑いの余地は無い。
では、ボラティリティが大きい銘柄ほどデイトレに向いていると言えるのか？
実はボラティリティが大きい事がデイトレにマイナスの影響を与える部分があって、一概にはデイトレ向きとまでは言い切れない。
金融工学においては、一見難解な数式を用いて記述されるボラティリティであるが、デイトレードにおいてのボラティリティをそんなに難しく考える必要もないし、またメリットも少ない。
株価１０００円の銘柄が１日に１００円の範囲で動けば、ボラティリティは１０％となる。
金融工学的には乱暴極まりないかもしれないが、自分で使う限りにおいてだれにも迷惑はかけないのだし、単純に勝るものは無い。
一日あたりの株価の変動幅は、銘柄により全くバラバラである。
また、同じ銘柄であっても、大きく動く日もあれば、あまり動かない日もある事はご存じのとおり。
従って、１週間とか一か月とかの期間でボラティリティの平均を取る事は自然な事である。
ただし、平均する期間によりデータの性格は違ってくるので、自分のトレードに最も有効な期間について研究する必要もあると思われる。
私のマイツールを例にとれば、直近１０日間のボラティリティの加重平均を採用している。
ボラティリティの小さな銘柄はデイトレには不向きである事に疑いの余地は無い。
では、ボラティリティが大きい銘柄ほどデイトレに向いていると言えるのか？
実はボラティリティが大きい事がデイトレにマイナスの影響を与える部分があって、一概にはデイトレ向きとまでは言い切れない。
